RSI 전략

마지막 업데이트: 2022년 7월 23일 | 0개 댓글
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삼성전자 RSI (네이버증권)

상대강도지수(RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은?

상대강도지수에 대해서 알아보고자 합니다. 영어로는 RSI(Relative Strenth Index)이며 이하 RSI라고 일컫겠습니다.
RSI의 정의와 함께 산식 및 투자시 활용할 수 있는 전략 및 조회할 수 있는 화면에 대해서 알아보고자 합니다.

- RSI는 1978년 Welles Wilders라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 포과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표입니다. 즉, 과매수와 과매도 상태를 판단하는데 활용하는 보조지표로써 일정 기간 동안 가격의 전일대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승분 평균이 크면 보통 70% 이상은 과매수, 하락 분 평균이 크면 보통 30% 이하인 경우 과매도 상태로 판단합니다.

RSI 지수 (출처 : https://www.nanumtrading.com)

- RSI의 산출공식은 아래와 같습니다. 각종 사이트 등을 통해 관심종목의 RSI는 쉽게 조회해보실 수 있으니 참고만 하셔도 무방할 것 같습니다.

RSI 산출공식 (출처 : https://www.nanumtrading.com)

- 70% 이상을 초과매수, 30% 이하를 초과매도로 보고 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 전략
- 단, 초과매수, 초과매도 상태에서도 추세가 이어지는 경우가 있으므로 이를 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 30% 이상으로 올라오면 매수하는 전략으로 보완
- 또는 50%를 기준으로 RSI가 50%를 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도하는 식의 전략도 있습니다.
- 주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 RSI 전략 쉽고, 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉬우므로 매매시 참고해 보실 수 있씁니다.
- 단, RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으나 가격이 횡보하는 상황에서는 투자지표로 활용하기 어려운 단점이 있음을 유의하시기 바랍니다.

RSI는 보조지표로 증권사 트레이딩시스템에서도 확인할 수 있으나 사용의 편이성을 위해 네이버증권 차트에서 보조지표를 클릭하셔서 RSI를 추가하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있으실 것입니다. 예시로 삼성전자의 RSI를 조회해보았습니다.
- RSI(14,9): RSI지표가 14일 동안의 값(검은색선)과 9일 동안의 값(주황색선)이란 의미입니다.
- 주로 14일 선의 움직임을 보고 과매수/과매도 여부 판단 작성일 현재 RSI는 58정도로 중간구간 정도로 판단할 수 있습니다.

삼성전자 RSI (네이버증권)

미국 등 해외주식의 경우 Finviz.com으로 조회하시고 관련 지표들 중에 아래의 그림과 같이 붉은색 네모박스의 RSI 지표를 찾으실 수 있습니다.
- 조회일 현재 QQQ의 RIS는 57.18로 중간구간 정도로 보실 수 있으실 것입니다.

QQQ RSI (Finviz.com)

오늘은 상대강도지수, RSI에 대해서 알아보았습니다. 보조지표이나 한번 알아두면 어렵지 않은 개념과 쉽게 조회할 수 있으므로 매매시 참고하시어 활용하실 수 있으면 좋을 것 같습니다.

Binomo에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

Binomo에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

지표는 최적의 진입점을 찾는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 그러나 완벽한 것은 없으며 약간의 지연으로 신호를 보내는 것이 일반적입니다. 따라서 다른 표시기를 사용하여 수신된 신호를 확인하는 것도 나쁘지 않습니다.

오늘 설명하고자 하는 전략은 세 가지 지표를 연결합니다. 단순 이동 평균, 상대 강도 지수, 수렴 및 발산 이동 평균입니다.

SMA, RSI 및 MACD를 결합한 전략

어떻게 작동합니까?

주요 지표는 RSI입니다. 트레이더는 라인을 따라 50레벨을 넘었을 때 확인합니다. SMA는 가격이 특정 기간 동안 평균 요율보다 높거나 낮은지 여부를 보여줍니다. 가격 막대가 SMA 라인 아래 또는 위에 형성되는지 확인하십시오. 우리 전략에 사용된 두 번째 필터는 MACD 지표입니다. 기준선을 넘을 때 상당히 강력한 신호를 제공합니다.

지표를 설정하는 방법

Binomo 계정에 로그인해야 합니다. 자산을 선택하고 차트를 설정한 다음 지표 기능 아이콘을 클릭합니다. 각 지표를 별도로 추가해야 합니다. 우리 전략의 필요에 따라 세 가지 지표 모두에 대한 기본 설정을 그대로 두십시오.

Binomo에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

전략은 SMA, RSI 및 MACD를 모두 기본 설정으로 사용하는 것입니다.

Binomo에서 UP 거래를 시작하라는 신호

매수 거래를 열려면 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다.

  • RSI 창의 값 50 라인은 아래에서 넘어야 합니다.
  • 가격 막대는 SMA10 라인 이상으로 발전해야 합니다.
  • MACD 표시기의 두 선은 0 선 아래에서 교차해야 합니다.

위의 모든 요구 사항이 충족되면 다음 캔들스틱 기간 동안 UP 거래를 입력할 수 있습니다.

Binomo에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

통화 주문을 열라는 신호

Binomo 플랫폼에서 DOWN 위치를 여는 RSI 전략 신호

공매도 개설에는 다음 규칙이 적용됩니다.

  • RSI 50 라인은 위에서 교차합니다.
  • 가격 막대는 SMA10 라인 아래에서 나타납니다.
  • MACD 선은 0 선에서 서로 교차합니다.

그래야만 성공적으로 매도 포지션을 열 수 있습니다.

Binomo에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

풋 주문을 열라는 신호

마지막 생각들

세 개의 표시기에서 함께 수신된 신호는 매우 강력합니다. 그러나 자주 발생하지는 않습니다. RSI와 MACD의 교차점은 약간 다른 양초에서 발생할 수 있습니다. RSI는 비교적 오랜 시간 RSI 전략 동안 50에 가깝게 진동할 수 있습니다. 그러한 신호는 유효하지 않습니다. 전략이 작동하려면 세 가지 조건이 모두 충족되어야 합니다. 강한 신호를 기다리려면 많은 인내가 필요합니다. 그러나 마침내 승인을 받으면 성공적인 거래가 될 것이라고 확신할 수 있습니다.

무료 Binomo 데모 계정에서 전략을 시도해 보시기 바랍니다. 그곳에서 거래하는 것은 위험이 없으므로 전략을 잘 배울 시간이 있습니다. 질문이나 의심이 있는 경우 아래의 의견 섹션에서 주저하지 말고 공유하십시오.RSI 전략

RSI 전략

백테스팅( Backtesting )이란 과거 데이터를 바탕으로 개발된 알고리즘을 검증하는 것을 의미합니다.

이를 쉽게 할 수 있도록 해주는 Zipline, TA-lib, Backtrader 라이브러리가 있습니다.

이번 포스팅은 Backtrader를 이용해 RSI에 따라 주식을 매수/매도를 했을 경우의 결과를 백테스팅해보겠습니다.

Backtrader를 설치합니다. + Python두요.

전략은 AU, AD을 구할 때 21일을 기준으로 계산한 RSI가 30보다 작으면 매수

70보다 커지면 매도하는 방식입니다.

결과 (돈 범)

2. RSI를 계산하는 포스팅도 작성한 적이 있었는데 이는 Backtrader를 사용하면 알아서 다 해준다.

3. bt.feeds.Quandl에서 애플 종가를 가져왔지만 pandas를 통해 국내주식을 대상으로 테스트해볼 수 있다.

4. 실제로 주식매매에는 거래세,수수료가 있지만 위 코드는 이를 반영하지 않아서 이익이 좀 더 크게 나왔다.

같이 보시면 좋을 글

[공지] 쉽게 따라 만드는 파이썬 주식 자동매매 시스템 출간

2021년 10월 14일, 길벗 출판사에서 '쉽게 따라 만드는 파이썬 주식 자동매매 시스템'이 출간되었습니다. 기존 판매하던 전자책 '주식매매프로그램, 쉽게 따라 만드는 노하우와 소스를 드립니다.'

Python,Backtrader 다중 데이터 백테스팅 Python sqlite3 to backtrader / Mutliple Data Feeds / Pandas DataFrame to Backtra

그동안 Pandas Dataframe으로 생성하고 to_excel로 엑셀형태로 주가 데이터를 저장해왔습니다. 이번에는 sqlite3에 저장한 주가 데이터를 가져와 여러개의 데이터를 추가한 Backtesting을 다뤄보겠습니다.

탄다쟁이들이 극찬한다는 rsi(2)전략이란? 2편

아래 도표는 200일 SMA(빨간색), 5주기 SMA(핑크) 및 2주기 RSI를 포함한 다우존스 SPDR(DIA)을 보여준다.

DIA가 200일 SMA 이상일 때 상승 신호가 발생하고 RSI(2)가 5 이하로 이동한다. 약세 신호는 DIA가 200일 SMA 미만이고 RSI(2)가 95 이상으로 이동할 때 발생한다.

이 12개월 동안 7개의 신호가 있었는데, 4개의 상승장과 3개의 하락장이었다. 4개의 강세 신호 중 DIA는 4번 중 3번 더 높은 곳으로 이동했는데, 이는 이 신호들이 수익성이 있을 수 있었다는 것을 의미한다.

세 가지 약자 신호 중 DIA는 단 한 번(5) 낮게 움직였다. DIA는 지난 10월 약체 신호 이후 200일 동안 SMA를 넘어섰다. 200일 SMA 이상에서는 2주기 RSI가 5 이하로 이동하지 않아 또 다른 구매신호를 생성하지 않았다. 손익에 관한 한, 그것은 손실과 이익 취소에 사용되는 수준에 달려 있다.

Chart 2 - RSI(2)

.

두 번째 예는 애플(AAPL)이 대부분의 기간 동안 200일짜리 SMA를 상회하는 것을 보여준다.

이 기간 동안 적어도 10개의 구매 신호가 있었다. AAPL은 2월 말에서 2011년 6월 중순까지 더 낮은 지그재그로 움직였기 때문에 처음 5번의 손실을 막기 어려울 것이다.

두 번째 5개의 신호는 8월부터 1월까지 AAPL이 지그재그로 움직이면서 훨씬 더 나아졌다. 이 차트를 보면, 이러한 신호들 중 많은 것들이 일찍 일어난 것이 분명하다. 애플은 초기 매수신호 이후 최저가로 이동한 뒤 반등했다는 것이다.RSI 전략

Chart 3 - RSI(2)

2. 수정

모든 거래 전략과 마찬가지로, 신호를 연구하고 결과를 개선할 방법을 찾는 것이 중요하다.

관건은 커브 피팅(curve fitting)을 피하는 것으로 향후 성공 확률을 떨어뜨린다. 위에서 언급한 바와 같이, 기존의 움직임은 신호 이후에도 종종 계속되기 때문에 RSI(2) 전략은 초기일 수 있다.

보안은 RSI(2)가 95를 초과한 후 또는 RSI(2)가 5 아래로 떨어진 후 더 높게 지속할 수 있다. 이러한 상황을 개선하기 위한 노력의 일환으로, 차트 작성자들은 RSI(2)가 극에 달한 후 실제로 가격이 역전되었다는 어떤 종류의 단서를 찾아야 한다. 여기에는 캔들분석, 인트라데이 차트 패턴, 기타 모멘텀 파동 또는 RSI(2)에 대한 수정도 포함될 수 있다.

Chart 4 - RSI(2)

RSI(2)는 가격이 상승하고 있기 때문에 95보다 더 많이 올라간다. 물가가 상승하는 동안 짧은 위치를 설정하는 것은 위험할 수 있다. 관리자들은 RSI(RSI 전략 2)가 중심선(50) 아래로 다시 이동하기를 기다림으로써 이 신호를 필터링할 수 있다.

마찬가지로, 보안이 200일 SMA 이상에서 거래되고 RSI(2)가 5 이하로 이동할 때 차트 작성자들은 RSI(2)가 50 이상으로 이동하기를 기다림으로써 이 신호를 필터링할 수 있다.

이것은 물가가 실제로 단기적으로 변했다는 신호일 것이다. 위 도표는 중심선의 교차점(50)으로 필터링된 RSI(2) 신호를 가진 구글을 보여준다. 좋은 신호와 나쁜 RSI 전략 신호들이 있었다. RSI가 50 이하로 이동했을 때 GOOG가 200일 SMA를 상회했기 때문에 10월 판매신호가 발효되지 않았다는 점에 유의하십시오. 또한, 이 격차는 무역에 큰 피해를 줄 수 있다는 것에 주목하라. 7월 중순, 10월 중순, 1월 중순의 격차는 실적시즌에 발생했다.

3.결론

RSI(2) 전략은 무역업자들에게 지속적인 추세에 참여할 기회를 준다. 코너는 상인들이 돈을 뜯는 것이 아니라 돈을 사야 한다고 말한다.

반대로, 상인들은 판매 부문을 팔아야지, 지원 부문을 팔지 말아야 한다. 이 전략은 그의 철학에 들어맞는다.

비록 코너스의 테스트가 성과에 타격을 주는 것을 멈추는 것을 보여주지만, 무역업자들은 어떤 거래 시스템에서도 출구전략과 정지전략을 개발하는 것이 현명할 것이다. 거래자들은 조건이 초과 구매되거나 후행 정지될 때 긴 시간 동안 손절할 수 있다.

RSI 전략

2021년 11월 26일 다양한 이유(코로나 변이, 재확산등)로 나스닥 선물 지수가 약 2.24% 하락 했습니다.

이런 하락이 언제까지 유지될지? 와 언제 사는 게 제일 저점인지? 가 투자자에겐 중요한 요소입니다.

어떤 물건이든 구매자 입장에선 싸게 사고 싶기 마련이며, 이는 투자도 마찬가지 이기 때문입니다.

RSI와 MACD는 투자의 시점을 예측하는 데 활용되는 주요 보조지표 중 하나입니다.

기술적 RSI 전략 지표란? (Technical Indicator)

보통 보조 지표라고 불리며, 이 지표는 계산과 통계 그리고 다양한 각도로 분석되어진 차트 분석 도구입니다.

이 도구를 통해 적절한 매수 시점과 매도 시점을 파악하는 데 쓰이게 됩니다.

이는 하나의 참고 사항일 뿐이며, 이 지표가 무조건 맞다라는 건 아닙니다. 매매의 책임은 투자자에게 있으며, 이지표의 활용도 투자자님 자신에게 귀속됨을 아셔야 합니다.

: 추세의 진행 방향을 나타내는 지표입니다. 추세란 경향을 의미합니다. 상승추세다 RSI 전략 하면 상승으로 향하고 있다. 즉 앞으로 더 나아갈 힘이 있다라는 뜻이 되며 반대의 경우도 마찬가지 입니다.

대표적인 보조지표로는 MACD(Moving Average Convergency & Divergency), '맥디'가 있습니다.

: 추세의 가속도를 측정하는 지표입니다. 지금의 가격과 과거의 가격 차이나 비율을 측정하여 과거로부터 지금 까지의 가격의 변화 속도나 비율이 어느정도나 되는지 그리고 그게 어느정도 더 나아갈 요소가 되는지 측정하는 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 RSI(Relative Strength Index)가 있습니다.

: 변동성을 시각화한 지표로 현재의 가격을 기준으로 삼는 게 아니기 때문에 매매시점 보다는 시장 상황을 보는데 유리한 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 볼린저밴드(Bollinger Band)가 있습니다.

4. 시장강도(거래량)지표

거래량을 이용한 지표로 현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 거래량 이동평균선(On Balance Volume)가 있습니다.

이중 RSI와 MACD에 대해 소개해 드릴까 합니다.

RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대적 강세지수라고 하며, 웰레스 와일더(J.Welles Wilder, Jr.)가 개발한 지표입니다.

상승추세라면 그 상승의 추세 즉 어느정도 더 나아갈지 하락추세라면 하락의 강도가 어떤지를 백분율로 나타내는 지표입니다.

RSI 공식
RSI = (n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU))/(n일 동안의 RSI 전략 종가 상승 분 평균(AU)+ n일 동안의 종가 하락 분 평균(AD)) × 100

U(up): n일 동안의 종가 상승 분D(down): n일 동안의 종가 하락 분AU(average ups): U값의 평균DU(average downs): D값의 평균

미국 레버리지 ETF인 QLD의 차트입니다. RSI 14 차트를 보면 2021년 11월 04일 RSI 14가 78.57 입니다.

지표를 만든 웰레스 와일더는 기본적으로 14일을 사용했으며, 차트 기본 설정도 14일이 들어가 있습니다.

RSI를 추가하는 방법은 차트를 누르면 좌측에 보조지표가 있습니다.

모멘텀 지표에서 RSI를 누르시면 됩니다.

RSI를 누르면 RSI가 하단에 추가 됩니다. RSI 값은 마우스를 보시기 원하시는 지점의 그래프로 움직이면 그 값이 나타납니다.

가장 쉬운 RSI 설정 방법은 RSI 14라고 쓰여진 부분을 두번 클릭 하시면 됩니다.

Period는 기간입니다. 14일 기본설정으로 되어있습니다.

웰레스 와일더는 14일로 사용할 것을 권유 했지만, 9일, 15일, 25, 28일 등도 많이 사용합니다.

짧은 기간은 5일, 7일을 주로, 장기간은 21일 28일 사용하기도 합니다.

지표설정은 기본적으로 읽기전용으로 되어 있으면 편집을 RSI 전략 하기 위해선 별도로 수식을 넣으셔야 합니다.

모멘텀지표 하단에 RSI Signal 이 있습니다.

RSI 14 Signal 9 라고 되어 있으며 이는 RSI 14 중 9일간의 값을 지수평균의 방법으로 구한 이동평균선을 시그널(선)으로 표시한 겁니다.

R=RSI(14) ;
R 새로운 함수를 RSI(14)로 정의
R(1) = 어제의 RSI
R(2) = 2틀 전의 RSI

RSI를 이용한 매매법?

이미 많은 글과 영상으로 나온 이야기 입니다.

RSI는 기준선이 있습니다. 상 70 / 하 30 입니다. 70을 넘으면 과매수 상태, 30 아래로 내가면 과매도로 70넘으면 팔고 30넘으면 매수 해라 라는 이야기는 유명한 이야기 입니다.

RSI는 일정기간 동안의 상승과 하락폭을 바탕으로 과매수, 과매도 상태를 판단하는 지표로 모멘텀의 상하락만 보일뿐 언제 상하락 추세로 들어 가는지 보기 어렵습니다.

그때, RSI Signal을 봅니다.

RSI 14일 시그널 9일 이동평균선을 RSI 전략 보면 RSI14에 걸치고 내려가고 설치고 올라가는 모습을 보여 줍니다.

RSI만 가지곤 상승이 끝났는지 알 수 없기 때문에 시그널과 아래소개할 MACD 와 같은 추세지표를 병행합니다.

MACD(Moving Average Convergency & Divergency)

MACD(Moving Average Convergency & Divergency) 일면 맥디는 1979년 미국 뉴욕에서 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해 이동 평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표입니다.

MACD는 ‘MACD’ 와 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다.

먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균(Short)에서 장기 이동평균(Long)을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 주로 12일(단기, Short)과 26일(장기,Long)이 기본값으로 설정되어 있습니다. 그리고 이 MACD의 9일 이동평균선 ‘Signal’ 곡선이라고 합니다. 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.


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