ADX 추세 표시기

마지막 업데이트: 2022년 4월 23일 | 0개 댓글
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'뜨거운 인플레이션은 끝났다.' 이것이 투자자들에게 의미하는 바가 바로 여기에 있다고 이 포트폴리오 매니저는 말합니다.

애플이 월요일 보고서를 통해 분위기를 망친 후 투자자들은 활기를 띠는 것 같습니다. 채용을 늦출 계획.

사실이라면 애플
AAPL,
+ 2.39의 %
좋은 회사가 있습니다. Facebook의 모회사인 Meta Platforms
메타,
+ 5.32의 % ,
알파벳
구글,
+ 3.57의 % ,
Microsoft
MSFT,
+ 1.70의 % ,
테슬라
TSLA,
+ 2.27의 %
아마존
AMZN,
+ 3.78의 %
공격적인 연방준비제도(Fed)가 촉발한 경기 침체에 대한 두려움 속에서 고용을 줄이거나 늦출 계획을 발표했습니다.

그러나 우리에 따르면 한 가지 큰 걱정거리가 곧 사라질 수 있습니다. 오늘의 전화 의 회장 및 최고 경영자로부터 주식 거래자 매일 및 포트폴리오 관리자 주식 논리, 토마스 H. 키 주니어

Kee는 최근 고객에게 "뜨거운 인플레이션 데이터가 공식적으로 백미러에 표시될 가능성이 매우 높습니다."라고 말했습니다. "분명히 확신할 수는 없지만, 석유 분화구와 일시적인 인플레이션 압력이 줄어들고 있는 상황에서 이것은 진정한 가능성입니다."

시장이 연준의 금리 인상을 초래한 인플레이션에 대해 불안해하고 있지만 “훨씬 더 높은 금리가 이미 기대에 포함되어 있으며 모두가 FOMC가 처음에는 더욱 공격적이었다가 이후에는 진정될 것으로 예상했습니다.”

Kee는 다음 주에 75bp 인상이 다음에도 더 큰 움직임으로 이어질 수 있다고 생각합니다.

그는 오랫동안 현금과 유동성이 높은 SPDR S&P 500 ETF를 번갈아 가며 투자를 단순하게 유지하는 것을 좋아했습니다.
스파이,
+ 2.50의 % .
그는 2000년부터 자신의 고유한 충돌 표시기가 높은 위험을 나타낼 때 현금으로 이동하고 다른 시간에는 SPY를 유지하는 것이 시장을 530% 앞지르는 것을 의미한다고 말했습니다.

MarketWatch와의 대화 오월, Kee는 변동성이 이것을 거래할 시장으로 만들 것이라고 예측했지만 이제 그는 시장이 유지될 것으로 보고 있습니다. Invesco QQQ Trust Series I QQQ를 통해 '뜨거운 인플레이션의 종식'에 대한 플레이는 기술에 유리합니다.
QQQ,
+ 2.83의 % ,
그가 선호하는 나스닥-100 지수를 추적하는 ETF.

그는 시장이 더 적은 비율에 대한 두려움으로 더 높은 압력을 받는다면 QQQ는 계속해서 더 나은 성과를 내고 SPY보다 더 많이 회복해야 한다고 말했습니다. 현재까지 약 27% 하락한 ETF는 월간 3% ADX 추세 표시기 상승한 반면 SPY는 각각 19% 하락 및 1.2% 상승했습니다.

Kee는 또한 몇 가지 주식 추천을 던졌습니다. 먼저 애플이다.
AAPL,
+ 2.39의 % ,
그는 "타락한 좋은 주식"이라고 생각하며 포트폴리오에서 주당 135달러를 소유하고 있습니다.

CSGN,
+ 2.ADX 추세 표시기 81의 % ,
그는 이를 "투기적 가치 유희"로 간주하며, 역사적으로 그 중 31%에서 거래되는 것과 비교하여 유형 장부가치인 주당 19달러의 61% 근처에서 거래되고 있다고 언급했습니다. “일련의 나쁜 사건 때문에 주가가 폭락했고 그들은 그들의 행동을 정리했습니다. 이 주식은 향후 12개월 동안 두 배가 될 것"이라고 말했다.

Kee는 시장 붕괴 위험을 정의하기 위해 FOMC 통화 정책을 사용하는 자신의 독점 Evitar Corte 모델이 내년까지 시장 붕괴가 없다는 신호를 보내고 있다고 말했습니다. "하지만 새로운 최고점은 없습니다. 새로운 최고를 만들기 위한 새로운 돈은 없습니다. 그러나 [] 좋은 반등 = 아마도 -5% YTD 정도. 즉, 15% 정도의 수익률을 의미한다”고 말했다.

존슨 앤 존슨
JNJ,
-1.77 %
예상을 뛰어넘는 수익을 올렸지만 전망을 낮추고 Hasbro
하스,
+ 0.60의 %
담그고 있다 수익 미스. 할리버튼
할,
+ 0.73의 %
주식은 처럼 "매진을 제외한 모든" 북미 시장 수입이 늘었습니다. IBM 주식
IBM,
-5.84 %
기술 그룹이 긍정적인 XNUMX분기를 보고한 후 하락하고 있지만 경영진은 강한 달러 타격에 대해 경고했습니다.

제너럴 모터스
지엠,
+ 5.46의 %
전통적인 자동차 제조업체를 보는 Deutsche Bank에 의해 보유로 강등되었습니다. 투자자의 관심을 되찾기 위해 고군분투.

NCR
NCR,
+ 12.92의 %
치솟고 있다 보고서 소비자 거래 소프트웨어 및 서비스 회사는 ADX 추세 표시기 사모펀드 회사인 Veritas Capital의 인수를 논의 중이었습니다.

뱅크오브아메리카(Bank of America)의 월간 글로벌 펀드매니저 설문조사 결과 관리자들 사이의 비관주의가 그 어느 때보다 높았습니다..

건축 허가와 주택 착공은 모두 1월에 하락했습니다. 데이터에 따르면 중국의 미국 국채 보유량이 사상 처음으로 XNUMX조 달러 아래로 떨어졌다. 2010 때문입니다.

유럽 ​​연합 예산 집행관은 블록 기대하지 않는다 이번 주에 러시아에서 유럽으로 가스를 보내는 중요한 Nord Stream 파이프라인이 다시 시작됩니다. 유럽의 휘발유 가격이 오늘 아침 급등하고 있습니다.

유럽의 폭염으로 영국의 기온이 이틀째 치솟고 있습니다. 1,000명 이상 사망 그리고 수천 에이커의 땅이 스페인과 포르투갈에서 불탔습니다. 이 트위터 게시물은 월요일에 스페인 북부에서 양쪽에서 화염으로 기차가 일시적으로 멈추는 것을 보여줍니다.

연준이 공격적인 하이킹 경로를 시작함에 따라 장기 미국 재무부 채권 및 iShares 20년 이상 미국 재무부 채권 ETF(TLT)
TLT,
-0.50 %
의 편집자이자 발행인인 Larry Tentarelli는 잠재적인 장기 추세 반전의 조짐을 보이고 있다고 말합니다. 블루칩 일간 동향 보고서.

2/10년물 수익률 곡선은 2000년 XNUMX월 이후 최저 수준으로 역전되어 경기 침체로 채권 시장이 가격을 책정하기 시작했습니다. 그는 "역사적으로 경기 침체에서 장기 채권 수익률은 하락하는 경향이 있어 장기 국채와 TLT에 좋은 징조가 될 것"이라고 말했다.

Tentarelli는 TLT가 최근 50일 이동 평균을 회복했으며 주간 추세에서 추세 모멘텀 개선의 신호인 강세 주간 MACD 교차를 완료했다고 언급합니다. 그는 어떤 풀백에서도 TLT가 108-110 이상을 유지하는지 지켜볼 것을 조언합니다.

장기 추세 반전은 시장이 하락세에서 상승세로 이동함에 따라 개발하는 데 시간이 걸릴 수 있지만 여기에서의 상승 잠재력은 유리합니다. 전체 게시물 읽기 바로가기.

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일반적으로 삼선전환 차트라고 하는 선전환 차트는 요소 및 그림 차트와 유사합니다. 시간을 무시하고 가격이 특정 금액을 움직일 경우에만 방향을 바꿉니다. 종가가 이전 선(세로 막대)의 상한 또는 하한을 초과할 경우 반전이 발생합니다.

요소 및 그림

가격 변동을 그래프로 나타내는 요소 및 그림 차트는 주식 시장 거래에 뛰어들고 빠져나오는 확실한 시점을 판단하는 데 도움이 됩니다. 오르는 주가는 X로 표시되고 떨어지는 주가는 O로 표시됩니다.

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Heikin-Ashi

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렌코 차트에서는 특정 금액의 가격 변화에만 초점을 맞추고 시간은 완전히 무시합니다. 사용자는 원통형 차트에서 흔히 나타나는 노이즈를 제거하여 데이터의 추세를 쉽게 시각화할 수 있습니다. 렌코 차트의 또 다른 특징은 각 블록/벽돌의 크기(높이)가 완전히 동일하다는 점입니다.

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일반적으로 삼선전환 차트라고 하는 선전환 차트는 요소 및 그림 차트와 유사합니다. 시간을 무시하고 가격이 특정 금액을 움직일 경우에만 방향을 바꿉니다. 종가가 이전 선(세로 막대)의 상한 또는 하한을 초과할 경우 반전이 발생합니다.

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요소 및 그림

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상대 강도 지수

RSI는 0에서 100 사이를 계속 오가며 가격 변동의 속도와 폭을 측정하고 어느 가격에 과매수 또는 과매도가 일어나는지 보여줍니다. 전통적으로 RSI가 70 초과이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주합니다.

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이 오버레이는 방향, 모멘텀, 동적 지원 및 저항 수준, 거래 신호 등 가격 추세에 관한 모든 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 설계되었습니다.
문서: WinForms | WPF | UWP

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악어 오버레이는 이동 평균, 프랙털 기하학 및 비선형 역학을 결합한 것입니다. 여러 기간의 상호 작용을 악어의 턱(빨간색 선), 이빨(녹색 선) 및 입술(파란색 선)로 표현해 보여 줍니다. 시간의 15~30%에서만 명확한 추세를 확인할 수 있기 때문에 추세를 따르고 특정 가격 기간 내에서만 변동되는 시장에서는 사용하지 않는 것이 중요합니다.
문서: WPF | UWP

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추세적저점 확인하기 (DMI, ADX 보조지표 확인하기)

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쌍바닥이라는 말에는, 주가가 내재가치보다 더 저렴해졌다는 것을 의미하고,
대내외 변수로 인해 주가가 많이 하락한 상태를 의미한다는 것을 추측할수 있다.

여기서 주의할 사항은,
이중바닥도 그냥 단순히 이중바닥이 아니다.

두번째, 그러니깐 결과적으로 마지막에 만들어진 바닥의 높이가 첫번째 바닥의 높이보다 높아야 한다는 것이다.

그렇지 않으면, 이중바닥을 만드는 척하면서 개미들을 꼬득여서 물량을 넘기고, 또 다시 10%정도 더 하락하며 지하실로 빠지는 경우가 생길 확률이 더 높아진다.

기본차트로 보조지표 몇개를 동시에 띄워놓고 보고 있다.


이미 차트를 조금 볼줄 아는 사람들은, 딱 보기만 해도 어떤지표인지 단번에 알아챘을 것 같다.

내가 여기서 말하고자하는 지표는, 마우스로 힘겹게(?) 표시한 DMI+, DMI- 지표와, ADX 이다.


DMI [Directional Movement Index]
ADX [Average Directional Movement Indicator]


또 짜증이 나게 영어가 많이 나온다.
그러나 만든사람이 영어권(미국) 사람이기 때문에, ADX 추세 표시기 어쩔수 없다. 참고 넘어가자.
이용하는 사람 입장에서는 어떻게 만들어졌는지에 대한 원리보다, 어떻게 이용할 것인가가 더 중요하다.

상대강도지수인 RSI를 만들었다는 웰레스 윌더라는 사람이 만들었다고 하는데,
이것도 공부해서 레포트 쓸게 아니라면, 그냥 그런가 보다하고 넘어가자.

더 자세히 알고 싶은 사람들은, 차트와 관련된 책을 사보거나, 인터넷으로 검색하면 다른 블로그에서 자세히 설명을 하고 있으니 그곳을 방문하기 바란다. 여기서는 너무 현학적으로 다루지는 않을 예정이다.

쉽게 얘기해서 DMI는 플러스(+)가 있고, 마이너스(-)가 있는데,
플러스는 매수강도, 마이너스는 매도강도라고 생각하면 되겠다.

ADX는 이들이 만들어내는 평균값인데, 매수, 매도와 관계없이, 차트가 그리고 있는 추세적 강도를 의미한다고 보면 된다.

위 차트 모습을 다시한번 자세히 보자.
주가가 떨어질때 매도세를 나타내는 DMI-는 상승하고, 매수세를 나타내는 DMI+는 하락하고 있다. 추세적 강도를 나타내는 ADX는 ADX 추세 표시기 하락이 강해지고 있음을 알수 있다.

그런데, 내가 빨간색으로 표기한 부분을 보자.

이 부분을 일명 다이버스(Diverse) 라고 한다.

주가는 떨어지는데 반해, 지표는 꺽이는 지점을 말하는데,

내가 표기한 2개의 부분을 보면 DMI-는 꺽이다가 하락의 강도를 나타냈던 ADX와 크로스를 이루고, DMI+는 하락하다가 상승으로 방향을 틀었다.

한마디로 마름모 모양을 나타낸 것이다.

DMI- 하나만 30% 이상에서 꺾이는 모습을 보여줘도, 하락추세가 이제 어느정도 약해졌구나 생각할수도 있다.

하지만, 추가적으로 더 하락할수 있기 때문에 DMI+도 아래바닥을 치고 꺾이는 모습을 동시에 보여주는 게 중요하다.

그리고, 강도지표인 ADX도 30%이상에서 놀고 있다가, DMI-가 하락하면서 같이 하락해 줘야, 정말로 추세적으로 하락의 에너지가 이제 마무리되고, 반등이 시작 될려는 구나 판단하고 매수물량을 조금 더 늘려도 리스크는 더 낮아진다.

오늘 한번 차트를 펼쳐보고 적용해 보길 바란다. 얼마나 들어맞는지를 말이다.

가능하면,
DMI만 보지말고, 나처럼 다른 보조지표도 동시에 설정해서 같이 보길 바란다.

여러지표가 모두 매수신호를 보내는 '교집합'의 시기가 분명 있다.

우리는 업무가 바쁘기 때문에,
떨어질때, 관심가져질때 10주씩, 또는 1주씩 사다가
모든 지표의 교집합의 그 시점에 매수물량을 과감히 더 늘여보도록 하자.

그렇다고 무턱대고 덤벼들지는 말고,
당연히 어느정도의 기본적 분석과, 나름대로 생각하는 주식종목의 전망과 꿈이 있어야 한다.

P.S
예전에 처음 차트에 대해서 관심을 가지고, 공부하기 시작했을때,
취업을 하지 않았던. 어렸을때 말이다.

위기는기회다

주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈나, 재무 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)

본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.

ADX (Average Directional movement index)

- 이 지표는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 추세지표로 DMI라고도 한다. ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표이다.

- 만약 금일의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 대중들이 좀더 많이 매수측에 가담하고 있음을 나타낸다. 반대로 금일의 저가가 전일의 저가 아래에 있다면 이것은 대중들이 매도측에 더 많이 가담하고 있음을 나타낸다.

- 이렇듯 ADX는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 분석가로 하여 현재 추세를 확인해주고 또 언제 추세에 따른 매매가 유효한가를 판단할 수 있게 한다

- ADX는 3개의 선으로 구성되는 데, PDI(Positive Directional Indicator), NDI(Negative Directional Indicator), ADX가 그것이다.

ADX 에서 두가지 방향선(PDI, NDI)의 상대적 위치는 현재의 추세를 확인한다.

>PDI가 NDI보다 위에 있는 경우에는 매수세력이 시장을 지배하고 ADX 추세 표시기 있음을

>NDI가 PDI보다 위에 있을 경우에는 매도세력이 시장을 지배하고 있음을

>ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타낸다.

==> 매수: PDI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

==> 매도: NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

- PDI와 NDI의 교차 매매

PDI가 NDI를 상향 돌파시에는 매수하고,

PDI가 NDI를 하향 돌파시에는 매도하는 기법이다.

CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI 값이 높으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 ADX 추세 표시기 비교하여 낮다는 것을 의미한다.

매수: CCI가 0선 상향 돌파하면 강세신호로 인식하여 매수 시점으로

매도: CCI가 0선 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도 시점으로

> CCI가 -100 수준일 때를 과매도, CCI가 +100 수준 일때를 과매수신호로 보고 분석한다.

매수: CCI가 -100 아래에서 위로 상승할 경우

매도: CCI가 +100 위쪽에서 아래로 하락할 경우

> 이러한 분석기법은 시장이 횡보장세일 경우에는 적절한 매매신호를 나타내지만, 추세를 형성한 경우에는 너무 때이른 매매신호를 나타내는 경우가 많다.

> 주가가 신고가에 도달했으나 CCI는 이전의 상승에서보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우에는 약세괴리로 매도신호를 나타낸다.

>주가는 신저가에 도달했으나 CCI는 이전의 하락에서보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세괴리로 매수신호를 나타낸다.

- 시장은 추세적시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market) 으로 구분할 수 있다.

- 추세적시장이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수 있으며,

- 비추세적 시장이란 장중에 일정한 박스권내에서 매매하는 Day Trading에 적합한 상황을 말한다.

- 따라서 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요하다.

- DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합한다.

+DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며,

-DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.

>+DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있다

>+DI가 -DI를 상향돌파 하는 시점에서 매수, 하향돌파 하는 시점에서 매도 포지션을 취한다.

> +DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용해야 한다. 즉 +DI와 -DI가 교차하는 시점에서 ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선을 상향돌파 하는 시점에서 +DI와 -DI중 값이 큰 지표방향으로 매매하는 것이 정석입니다.

즉 ADX값이 상승하는 것은 현재 +DI와 -DI중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행되며, 그 강도가 강화된다는 것을 의미한

Linear Regression Lin

선형회귀 분석선(Linear Regression Line)은 예측선과 주가 사이의 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱법을 사용하여 그린 선인데 선형회귀 분석추세선 (Linear Regression Trend Line)이라고도 한다.

이 지표는 이동평균과 유사한 형태를 보이는 추세지표이다. 그러나 이동평균과는 달리 현재의 가격을 기초로 하여 미래의 가격을 예측한다. 이는 곧 가격이 linear Regression 선 위나 아래에 존재한다면 가격은 단기간내에 이 지표 값으로 되돌아 올 것으로 예상할 수 있다.

LRS(Linear Regression Slope)

- Linear Regression Indicator(회귀선지표)와 동일한 방법으로 과거 일정기간을 대상으로 매일 직선회귀선을 계산하고 각 일자의 직선회귀 기울기를 이어서 지표화한 것이 직선회귀기울기이다.

- 직선회귀기울기는 단위기간변화에 따라 가격이 얼마나 변화할 것으로 기대되는지를 보여준다.

- 직선회귀기울기를 해석할 경우 R-squared를 동시에 분석하는 것이 좋다.

- 이는 직선회귀기울기가 추세의 대략적인 방향을 제시하는 반면 R-squared는 추세의 강도에 관련된 정보를 제공하기 때문이다.

- R-squared값이 높다는 것은 직선회귀기울기가 가파른 상승 혹은 하락 기울기를 가짐을 의미한다.

- 직선회귀기울기가 처음으로 의미있는 양의 값을 갖게 되는 시점을 매수포지션 설정시점으로 활용할 수 있다.

- 반면 기울기가 의미있는 하락기울기로 변하게 되는 시점을 매수포지션을 청산하거나 매도포지션을 설정하는 시점으로 활용할 수 있다.

MACD Oscillator

- MACD과 Signal간의 차이를 바차트로 나타낸 지표

- MACD보다는 빠른 추세 판단하는데 도움을 줌

- 주로 Divergency가 추세판단에 이용됨

- MACD Osillator = MACD - Signal

- Divergence 발생후 0을 돌파시 매수도

- 어제의 MACD Oscillator의 ADX 추세 표시기 움직임과 반대로 움직이면 매매 신호로 인식

- 주가와 MACD Oscillator 사이에 divergence가 발견되면 추세 반전이 예견

- Oscillator 값이 0선을 돌파하여 상승하면 상승추세로의 변환, 반대의 경우에는 하락추세로의 변환

MACD와 파라볼릭 SAR가 결합한 일종의 binary wave지표이다.

- MACD 와 MACD 시그널과의 관계와, 파라볼릭과 종가와의 관계를 통해 매수와 매도 신호를 각각 +1,-1로 나타낸다.

- 두 지표 중 하나만 매수 신호를 나타낼 때는 1 또는 -1, 모두 매도 신호일 때는 -2를 표시, 모두 매수 신호일 때는 2로 표시한다

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.

signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도 장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음

0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,

단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.

On Balance Price

전일과 금일을 비교하여 상승시 1을, 하락시 -1을 누적합산하여 나타낸 지표로서, 추세를 나타낸다.

피봇분석은 선물거래와 같이 일일매매가 빈번한 거래에서 주로 사용되는 단기적인 가격흐름의 중심/저항/지지 분석입니다.

- 피봇분석은 당일의 가격변동폭이 클수록 다음날 피봇의 지지와 저항수준이 넓혀지게 됩니다.

- 한편 피봇분석에 의해 산출된 수치들은 기본적으로 지지와 저항의 수준으로 사용되며

- 그 중 피봇포이트 자체가 가장 훌륭한 지지와 저항수준이 되며

- 1차와 2차의 지지및 저항수준은 피봇포인트보다 신뢰도가 조금 떨어집니다.

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- 한편 피봇분석에 의해 산출된 수치들은 기본적으로 지지와 저항의 수준으로 사용되며

- 그 중 피봇포이트 자체가 가장 ADX 추세 표시기 훌륭한 지지와 저항수준이 되며

- 1차와 2차의 지지및 저항수준은 피봇포인트보다 신뢰도가 조금 떨어집니다.

Price Change Line

시가형성 세력의 강도를 누적합산 한 값으로 나타낸 지표이다.

PVT(Price Volume Trend)

PVT는 주가의 상승, 하락에 따라 현재의 주식시장이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 분석할 수 있는 지표입니다.

- OBV와 비슷하나 전일 주가와 대비한 금일의 주가 상승분

- 또는 하락분만큼만 더해 주고 빼 준다는 의미에서

- OBV 보다는 매매 자금의 흐름을 좀더 정확히 반영한다고 볼 수 있습니다.

PSAR (Parabolic Stop and Reversal)

- Parabolic지표는 기존추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다 (Stop and Reversal : SAR) 라는 추세 전환의 신호를 포물선 형태로 나타내는 지표

- 주가가 SAR아래로 가격이 떨어지면 매도

- 주가가 SAR 위로 가격이 올라갔을 때는 매수

- 추세시장에서는 효과적인 지표이나 비추세적 시장에서는 Whipsaw가 많이 발생하는 단점이 있음.

Sonar Momentum

주가 사이클의 전환점을 파악하는데 유용한 지표입니다.

- SONAR 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수 신호가 되고, 하향 돌파하면 매도 신호가 됩니다.

- SONAR가 SONAR 이동 평균을 아래에서 위로 교차했을 경우에는 매수 신호로, 위에서 아래로 교차했을 경우는 매도 신호로 인식합니다.

S-ROC(Smoothed Roc)

- Momentum과 RoC는 단순이동평균에서와 같이 개별 가격 데이타에 대해 두번씩 반응하는 결점을 가진다.

- 즉 새로운 가격으로 계산 기간에 포함될 때 한번 반응하고, 계산 기간을 벗어 ADX 추세 표시기 날 때 다시 한번 반응하게 된다.

- 이러한 문제점을 보완하기 위해서 두 시점에서의 가격 대신에

지수이동평균 값을 가지고 비교하는 평활화된 RoC(Smoothed Monentum도 동일함)를 도입하였다.

- SRoC는 두 시점에서의 이동평균값으로 비교하기 때문에 매매신호는 더 적게 나타내지만, 그 신호의 ADX 추세 표시기 질은 더 우수하다.

- SRoC의 방향전환은 흔히 주가의 방향전환보다 앞서 일어난다.

- SRoC의 상승전환은 중요한 바닥을 나타내고, 하락전환은 중요한 정점을 나타낸다.

- SRoC와 주가와의 괴리는 특히 강력한 매매신호를 나타낸다.

- 일반적인 매매규칙은 다음과 같다.

SRoC가 기준선 아래에서 상승전환할 때는 매수신호이고, 기준선 위에서 하락전환 할 때는 매도신호이다.

(기준선과의 교차를 매매시점으로 분석하기도 한다)

가격은 신고가에 도달했으나 SRoC는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 SRoC는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다.

STO (Stochastics Slow)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 ADX 추세 표시기 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

- Tushard Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발된 지표로서,

- 일정기간동안의 RSI 상대강도를 측정할 수 있는 오실레이터이다.

- 이 지표는 스토케스틱 공식에 RSI를 대입하여 계산한다.

- 이 오실레이터는 0과 -1사이에서 움직인다.

- 불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표로서, 지수이동평균을 3번행한 값의 증가율을 나타낸 값이다.

- TRIX지표는 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있으며, 0선을 축으로 등락을 반복한다.

상향 이탈시 매수, 하향 이탈시 매도

SIGNAL을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도

과거 추세의 극단치 값을 찾아 구간 설정 => 일률적으로 설정하기 어려움

TRIX와 주가 사이에 Divergence 발생시 매수

Trix가 상승 반전시 매수, 하락반전시 매도

상승 반전될 때 매수 신호, 하락 반전될 때 매도 신호를 의미한다.

TSF (Time Series Forecast)

- 선형회귀(Linear Regression)란 과거의 값으로 미래의 가치를 예측하기 위해사용되는 통계학적 방법이다.

- 이 방법으로 두 지점 사이의 추세선을 그리는 것이 LRL(Linear Regression Line)이며,

- 이 값은 균형가격의 의미를 가지므로

LRL선 위의 가격은 과매수, 아래의 가격은 과매도 가격이다.

- 선형회귀 분석선(Linear Regression Line)은 최소제곱법을 사용하여 두점 사이를 추세선으로 그리며, 이 추세선은 정확히 가격의 중앙점에 위치하므로,향후 주가의 균형 가격을 예측할 수 있다.

- TSF는 LRL의 최종값에 Linear ADX 추세 표시기 Regression Slope의 값을 더하여 계산된다.

- 따라서 LRL의 최종값을 연결한 Linear Regression Indicator와 아주 근소한 차이를 가지며, 가격의 변화에 조금 더 민감하다.

- Vertical Horizontal Filter는 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지를 결정합니다.

- MACD나 이동평균과 같은 추세지향 지표들은 추세적 시장에서는 시장을 정확히 표현하지만, 비추세적 시장에서는 서로 상반된 결과를 내놓곤 합니다.

- 또한 RSI나 Stochastic같은 오실레이터들은 비추세적 시장에서는 매매시점을 잘 표현하지만 추세적 시장에서는 너무 성급한 지표값을 내놓곤 합니다.

- VHF는 시장의 추세정도를 표현하므로 사용할 지표를 결정하는데 도움을 ADX 추세 표시기 줍니다.

- VHF값 자체로 시장의 추세정도를 결정합니다. VHF값이 높을 때는 추세지향 지표를 사용하는 것이 더 유용합니다.

- VHF의 방향은 장이 추세를 띄고 나아갈지, 비추세적으로 진행될지를 알려 줍니다. VHF값이 커지면 추세적 시장으로 발전하고, 값이 작아지면 비추세적 국면으로 진입함을 의미합니다.ADX 추세 표시기

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