MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 5월 8일 | 0개 댓글
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MACD의 계산

MACD

MACD는 1979년 Gerald Appel에 의해 개발된 지표로 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지면(divergence) 결국은 다시 가까워진다는(convergnece)성질을 이용하여 두 이동평균선이 가장 멀어지는 점을 찾는 모멘텀 지표이다.
MACD는 추세 추종형(MACD의 계산 Trend following)전략에 가장 잘 활용될 수 있으며, 추세가 없는 시장(non-trending market)에서는 잦은 손실거래(whipsaw)를 유발하는 잘못된 매매신호를 내기 쉬우므로 사용에 신중을 기하여야 한다. 또한 MACD는 작은 가격변동은 무시하고 큰 추세를 쫓아 매매하는데 잘 활용될 수 있으므로, 주봉이나 월봉차트를 분석하는 경우에 보다 나은 성과를 기대할 수
있다.
Appel은 두개의 이동평균의 가중치(exponential factor)로 대략 12일과 26일에 해당하는 0.15와 0.075를 사용하였다. 그는 0.15와 0.075는 매도의 경우에 국한하여 사용하고, 매수의 경우에는 0.22(8일)와 0.11(17일)을 사용할 것을 권하고 있다.

2. 계산 방법

MACD의 계산방법은 다음과 같다.
MACD = n일 지수이동평균 - m일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 s일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line
단, 일반적으로 n은 12일을 m은 26일을 s는 9일을 사용한다.

■ MACD 분석방법

1. MACD와 Signal교차를 이용한 매매
장/단기 이동평균의 차이인 오실레이터와 오실레이터의 이동평균과의 교차(crossovers)에 의해 매매하는 것으로 민감하게 움직이는 오실레이터를 단기선으로 보고, 완만하게 움직이는 오실레이터의 이동평균을 장기선으로 보아 두선의 교차에 의해 매매하는 방법이다.
MACD 교차에 의한 매매신호는 추세가 뚜렷한 시장에서는 좋은 신호를 나타내지만, 횡보시장에서는 종종 잘못된 MACD의 계산 신호를 나타내어 빈번한 손실거래를 유발할 가능성이 크므로, 전적으로 MACD 교차에 의하여 매매하는 것은 바람직하지 않다.

2. 초과매수▪초과매도를 이용한 매매
MACD의 오실레이터가 양(positive)의 일정한 값을 넘어서면 초과매수 상태로 가격은 곧 하락할 것으로 예측되며, 음(negative)의 일정한 값을 하회하면 초과매도 상태로 가격은 곧 상승할 것으로 기대하여 매매하는 방법이다.
Appel은 오직 초과매수/초과매도만을 이용한 매매방법은 잘못된 신호가 빈번하게 발생함으로 MACD교차에 의한 매매방법을 추가하여 사용할 것을 권하고 있다. 참고로 Appel은 S&P500지수에는 +/-2.5포이트를 NYSE 종합지수에는 +/-1.2포인트를 일정한 값으로 사용하였다.

3. 추세선을 이용한 매매
시장가격이 반전되는 경우 MACD의 추세선은 일반적으로 MACD의 교차에 선행하여 붕괴되는 경향이 있으므로, MACD의 추세선은 MACD의 교차만큼 기술적으로 중요한 분석방법이 된다. 공격적인 투자자는 MACD추세선의 붕괴를 매매 기준으로 삼기도 하나, 신중한 투자자는 추세선 붕괴후 MACD의 교차를 확인하고 매매하게 된다.


4. 다이버전스를 이용한 매매
주가 진행과 MACD의 진행이 다른 방향일 경우 상승, 하락을 예견하여 매매하는 방법으로 다이버전스 패턴이 확인된 즉시 매도포지션을 취하거나 패턴 확인 후 MACD 교차가 일어날 때 매도포지션을 취함으로서 이익획득기회를 가지게 된다.

■ MACD Oscillator 분석방법

1. MACD Oscillator의 0선 돌파에 의한 매매
“0”선은 장기/단기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 포인트임으로 0선을 상향돌파시 매수시점으로 0선을 하향 돌파시 매도시점으로 파악하여 매매하는 방법이다.

2. MACD Oscillator의 반전에 의한 매매
MACD Oscillator의 0선 돌파가 약간의 후행성이 존재함으로 이를 보완하기 위하여 MAO가 고점 및 저점에서 반전시 매매를 하는 방법이다.

3. MACD Oscillator의 divergence
MACD의 다이버전스와 적용방법은 동일하나 MAO의 다이버전스가 포착이 더욱 쉽다.

4. MACD Oscillator의 Failure
MAO가 0선을 돌파하지 못하고 0선 근처에서 다시 원래의 추세로 되돌아 가는 경우 기존의 시장추세가 더욱 강화 되는 것을 의미한다. Failure는 가격의 흐름상 가격이 저항선, 또는 지지선에서 일정기간 횡보 또는 소폭조정을 거치면서 에너지를 축척한 후 다시 상승, 또는 하락세로 반전하는 경우에 발생한다.

기준 센은 어떻게 계산되나요?

기준선: 기준선 또는 기준선은 다음과 같이 계산됩니다. 지난 26 기간 동안의 최고 고가와 최저 최저를 더하고 결과를 XNUMX로 나눕니다.. 결과 선은 추세 변화의 확인인 주요 지지 및 저항 수준을 나타내며 후행 손절 지점으로 사용할 수 있습니다.

또한 Ichimoku에 대한 최상의 설정은 무엇입니까?

시간을 할애하여 Ichimoku의 각 개별 요소가 고유한 특성과 신호를 활용하기 위해 무엇을 하는지 알아보십시오. 기본 설정인 9-26-52는 5-8-22에서 주 44일 근무에 맞게 조정할 수 있습니다. 다른 인기 있는 설정은 다음과 같습니다. 9-30-60, 또는 트렌드 시장의 경우 12-24-120.

따라서 Ichimoku는 얼마나 성공적입니까?

예. Ichimoku의 성공률은 90 %를 높게, 그러나 다른 트레이더가 90% 이상에 도달하는 것은 여전히 ​​가능합니다. Tenkan Sen 값은 Kijun Sen보다 큽니다. Chikou Span은 열린 공간에 있으므로 지원/저항 가격이 없습니다.

같은 방식으로 senkou span a는 무엇입니까?

영어로 Senkou Span A 또는 Leading Span A는 Ichimoku Cloud 지표의 XNUMX가지 구성 요소 중 하나. 선행 스팬 A는 모멘텀을 측정하는 데 사용되는 선으로 지지 및 저항 수준을 기반으로 거래 아이디어를 제공할 수 있습니다. 그것은 Senkou Span B 라인과 함께 작동하여 kumo로 알려진 구름 형성을 형성합니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)은 유가 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표. … 그런 MACD의 계산 다음 "신호선"이라고 하는 MACD의 XNUMX일 EMA가 MACD 선 위에 그려지며, 이는 매수 및 매도 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다.

Ichimoku 클라우드는 얼마나 효과적입니까?

여기에서 Ichimoku 신호가 전체 알고리즘에 제공하는 정확도의 증가를 볼 수 있습니다. 5일 및 10일 기간에 대한 예측은 11% 미만의 정확도 향상 15일, 30일, 60일 기간은 약 9% 증가합니다.

Ichimoku 클라우드에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

데이 트레이더나 스캘퍼라면 1분 차트에서 더 짧은 기간에 Ichimoku를 사용할 수 있습니다. 최대 XNUMX시간. 반대로 저와 같은 장기 트레이더라면 일간 차트나 주간 차트에서 Ichimoku를 사용할 수 있습니다.

Ichimoku는 인트라데이에 좋은가요?

일중 거래에서 이 지표는 다음과 같이 효과적으로 사용될 수 있습니다. 추세 움직임에 대한 필터. 큰 시간 프레임에서 Ichimoku는 분 차트에서 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 됩니다.

프로 트레이더는 Ichimoku를 사용합니까?

기사 요약 :전문 거래자는 거래 시장에서 계속 수익을 얻습니다. 큰 움직임의 주요 덩어리를 잡습니다. . Ichimoku는 거래자가 특정 체크포인트를 시각화하여 전반적인 추세의 흐름에 따라 헤엄치고 있는지 확인하여 큰 움직임을 포착하도록 도울 수 있습니다.

Ichimoku에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

데이 트레이더나 스캘퍼라면 1분 차트에서 더 짧은 기간에 Ichimoku를 사용할 수 있습니다. 최대 XNUMX시간. 반대로 저와 같은 장기 트레이더라면 일간 차트나 주간 차트에서 Ichimoku를 사용할 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 주식에 좋은가요?

거래자는 종종 Ichimoku Cloud를 다음과 같이 사용합니다. 지지와 저항의 영역 가격의 상대적 위치에 따라. . 특히 가격이 구름 위에 있을 때 전환선이 기준선 위로 이동하는지 확인하십시오. 이것은 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 Ichimoku Kinko Hyo와 같은가요?

Ichimoku Kinko Hyo라고도 알려진 Ichimoku Cloud는 지지와 저항을 정의하고 추세 방향을 식별하며 모멘텀을 측정하고 거래 신호를 제공하는 다목적 지표입니다. Ichimoku Kinko Hyo는 "원 룩 균형 차트".

MACD와 RSI 중 어느 것이 더 낫습니까?

MACD가 가장 효과적인 것으로 입증됨 RSI는 일반적으로 70선 이상에서 고점을 찍고 30선 이하로 하락합니다. 일반적으로 기초 가격 차트 이전에 이러한 고점과 저점을 형성합니다. 그들의 행동을 해석할 수 있으면 데이 트레이더가 거래를 더 쉽게 할 수 있습니다.

MACD의 두 줄은 무엇입니까?

그림 1: 1라인 MACD. 모멘텀의 변화를 확인하기 위해 XNUMX일 지수 이동 평균이 신호선으로 추가됩니다(그림 XNUMX의 빨간색 선). 대략적으로 말하면, 매수 신호는 MACD선이 신호선 위로 교차할 때 발생하며, MACD선이 신호선 아래로 떨어질 때 매도 신호가 발생합니다..

강세 MACD는 무엇입니까?

강세 MACD 다이버전스가 발생합니다. 암호 화폐 가격이 더 낮아질 때(하락 추세) 그러나 MACD는 더 높은 저점을 만듭니다. 이는 하락세가 나타날 때마다 매도 압력이 완화되면서 가격 하락세가 모멘텀을 잃고 있다는 신호이며, 이는 반전을 나타낼 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 미래를 예측합니까?

Ichimoku 클라우드는 종종 단순히 Ichimoku라고 불리는 일종의 기술적 분석 방법입니다. 에 기반한다 미래 가격 움직임을 예측하는 일본 촛대 차트. . Ichimoku 클라우드 전략의 배경은 이동 평균 기반 추세 방법을 사용하여 주식이 다음 방향으로 향할 가능성이 있는 위치를 나타내는 것입니다.

Ichimoku Cloud는 무엇을 말합니까?

이치모쿠 클라우드는 지지선과 저항선, 모멘텀과 추세 방향을 보여주는 기술 지표 모음. . 또한 이 수치를 사용하여 가격이 미래에 지지 또는 저항을 찾을 수 있는 곳을 예측하려고 시도하는 "구름"을 계산합니다.

Ichimoku Cloud는 언제 구입할 수 있습니까?

거래자는 다음에서 Ichimoku Cloud를 사용해야 합니다. 다른 기술 지표와 함께 위험 조정 수익을 극대화합니다. 예를 들어, 지표는 종종 특정 방향의 모멘텀을 확인하는 데 사용할 수 있는 상대 강도 지수(RSI)와 쌍을 이룹니다.

Ichimoku Cloud와 어떻게 거래합니까?MACD의 계산

Ichimoku 차트를 요약하려면:

  1. 기준/텐칸 크로스 참조. 두 라인의 잠재적 교차는 이동 평균 교차와 유사한 방식으로 작동합니다. …
  2. Chikou로 하락/상승을 확인하십시오. …
  3. 가격 조치는 클라우드를 돌파해야 합니다. …
  4. 항목을 배치할 때 건전한 자금 관리를 따르십시오.

lag Ichimoku lag는 어떻게 사용하나요?

치코우 스팬(지연 스팬) 계산 방법

  1. 마지막 종가를 확인한 다음 이 값을 26기간으로 거슬러 올라갑니다.
  2. 각각의 새로운 종가에 대해 이 과정을 반복합니다.
  3. 모든 값을 연결하여 한 줄을 만듭니다.

일중 거래에 가장 적합한 지표는 무엇입니까?

  • 이동 평균. 이동 평균은 자주 사용되는 일중 거래 지표입니다. …
  • 볼린저 밴드. 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 나타냅니다. …
  • 상대 강도 지수(RSI) 상대 강도 지수(RSI)는 모멘텀 지표입니다. …
  • 상품 채널 인덱스. …
  • 확률 적 발진기.

Ichimoku는 어떻게 계산됩니까?

Ichimoku 구름을 계산하는 방법

  1. 변환 라인과 기준 라인을 계산합니다.
  2. 이전 계산을 기반으로 선행 범위 A를 계산합니다. …
  3. 선행 스팬 B를 계산합니다. …
  4. 지연 범위의 경우 차트에 종가 26개 기간을 과거로 표시합니다.

Ichimoku Cloud가 최고의 지표입니까?

2) 이치모쿠 클라우드: 클라우드는 가장 눈에 띄기 때문에 지표의 가장 인기 있는 측면입니다.. . Ichimoku의 지연 범위는 MACD의 계산 많은 가치를 추가하지 않기 때문에 선택에 의해 제외됩니다. 이제 각 구성 요소를 개별적으로 살펴본 다음 더 나은 거래 신호를 찾는 데 도움이 되도록 모든 구성 요소를 통합할 것입니다.

마지막 업데이트: 11일 전 – 작성자: 15 – 기여자: 23 – 참고 문헌 : 39 인터뷰 및 게시물; 4 비디오.

기술적 지표 정리

Trading range에서는 MACD가 Whipsaw(거짓 신호)를 준다. 이때 트레이더는 이 상황을 피하거나 포지션을 청산하여 포트폴리오의 변동성을 줄인다.

가격과 MACD의 Divergence는 Crossover 신호보다 강한 시그널

Long-term: 26-day & 12-day

Short-term: 18-day & 7-day

  • a type of momentum indicator that moves between 0 and -100 and measures overbought and oversold levels
  • used to find entry and exit points in the market
  • 계산방법
  • 매일 high, low price를 저장
  • 14일 간 highest price, lowest price, current price를 이용해 Williams %R 지표 계산
    • Williams % R = -100 * (Highest - Close) / (Highest - Lowest), all prices are in the lookback period, typically 14 days

    Trix(Triple Exponential Average, Trend)

    1. EMA 연속 3번 적용
    2. Trix_n = EMA_n / EMA_n-1 - 1
    3. 구현 쉬움
    4. Strategies
      1. The crossover strategy
        • Negative에서 Positive로 바뀌면, 시장이 bearish에서 bullish로 추세 전환 시그널. 반대도 마찬가지
      2. The divergence strategy
        • 지표가 상승, 가격이 하락이면 곧 시장이 bearish에서 bullish로 전환할 것으로 예상
        • 지표가 하락, 가격이 상승이면 곧 시장이 bullish에서 bearish로 전환할 것으로 예상

      Bollinger Bands(Trend indicator, Volatility)

      • 가격 이동평균에서 상단, 하단 표준편차 범위의 영역을 표시. 표준편차에 기반하기 때문에 변동성에 연동됨
      • 파라미터: Period(20), StdDev(2)
      • 가격이 상대적으로 높은지 낮은지 결정할 때 사용
      • 상단, 하단, 이동평균이 한 페어
      • 계산 방법
        1. Period n에서의 이동평균(SMA) 계산
        2. Period n에서의 표준편차 계산
        3. 상단 밴드: 이동평균 + 표준편차, 하단 밴드: 이동평균 - 표준편차
      • 파라미터 예시
        • Short term: 10 day MA, 1.5 StdDev
        • Medium term: 20 day MA, 2 StdDev
        • Long term: 50 day MA, 2.5 StdDev

        Stochastic Oscillator: Close price가 어떤 period의 High-Low 범위에서 어디쯤 위치하는지 나타내는 지표

        이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

        이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

        이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

        1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

        MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

        MACD의 작동 원리

        MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

        또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

        • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
        • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
        • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


        MACD 라인

        일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

        표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

        앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

        항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


        MACD 히스토그램


        MACD 설정

        설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

        암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


        MACD 차트 읽는 방법

        이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

        여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

        중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


        중심선 크로스 오버

        중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


        신호선 크로스 오버

        MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

        신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


        MACD 및 가격 차이

        중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

        예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 MACD의 계산 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

        반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


        마무리 생각

        기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

        그러나 MACD의 계산 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

        이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

        이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

        이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

        1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 MACD의 계산 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

        MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

        MACD의 작동 원리

        MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

        또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 MACD의 계산 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

        • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
        • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
        • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


        MACD 라인

        일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 MACD의 계산 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

        표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

        앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

        항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


        MACD 히스토그램


        MACD 설정

        설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

        암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


        MACD 차트 읽는 방법

        이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

        여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

        중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


        중심선 크로스 오버

        중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


        신호선 크로스 오버

        MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

        신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


        MACD 및 가격 차이

        중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

        예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

        반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


        마무리 생각

        기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

        그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.


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