주식 수익률 계산하는 법

마지막 업데이트: 2022년 5월 21일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
df['log_rtn'] = np.log(df.adj_close/df.adj_close.shift(1))

주식 수익률 계산기

주식 수익률 계산기는 매수 가격, 매도 가격, 수량, 매매수수료를 알아야 합니다. 이를 이용해서 주식 수익률을 계산해 볼 수 있는 계산기를 아래 첨부합니다. 수수료와 거래세 등에 대한 설명을 하단에 첨부하였으니 참고하기 바랍니다.

주식 수익률 계산기, 쉽고 편한 수익률 계산법?!

주식 수익률 계산이 필요할 때가 있다. 주문을 하고, 거래가 체결되면 HTS나 MTS에서 수익률을 확인할 수 있다. 하지만, 거래 내역이나 주문을 넣기 전에 수익률이 얼마나 되는지 알고 싶을 때가

주식 매매수수료 0.0044604%?

주식 매매수수료는 증권사와 거래 채널별로 다릅니다. 최근에는 비대면 계좌 개설을 하면 평생 주식 매매수수료 무료 혜택을 받을 수 있습니다. 하지만, 그렇다고 수수료율이 0%가 되지는 않습니다. 주식 매매수수료가 0%라고 마케팅을 하지만, 유관기관 제수수료율은 부과되기 때문인데요. 하지만, 수수료율이 굉장히 작기 때문에 발생하는 비용은 크지 않습니다.

비대면 계좌개설시 평생 수수료 무료 혜택을 받을 수 있는 증권사를 정리해보았습니다.

주식 수수료 평생 무료 제공 증권사는 어떤 곳이 있을까?!

우리는 주식을 사고 팔 때 증권사에 수수료를 지급한다. 매매금액의 일정 비율을 내는데, 비율은 적지만 거래할 때마다 내야 하므로 부담스런 비용이다. 하지만, 요즘은 대부분의 증권사가 비대

주식을 매매할 때 세금이 발생합니다. 매도할 때 0.3%에 해당하는 금액을 거래세로 내야 합니다. 2022년부터는 세금제도가 개편돼서 양도세가 차가 납부됩니다. 단계적으로 거래세는 줄이고, 양도세를 부과하겠다는 계획입니다.

1700-1800대를 지루하게 횡보하던 증시가 어느새 2000을 돌파해 이제 2500을 돌파를 눈앞에 두고 있다. 그래서 주식 투자에 관심이 없었던 분들도 관심이 생기게 되는 시기다. 다른 금융 자산과 마찬

주식을 처음 매수한 가격이 높을 경우, 이후에 주가하락후 다시 원금으로 회복하기가 어렵습니다. 주가가 50% 하락한 경우 원금이 되려면, 그 기준점에서 다시 주가는 100% 올라야 합니다.

그래서 주가가 하락한 시점에 주식을 추가매수하고 싶은 욕심이 생깁니다. 그러면 평균 매수단가가 낮아지고, 주가가 상대적으로 조금만 올라도 원금을 회복할 수 있습니다. 하지만 주식 물타기는 그만큼 리스크도 발생합니다.

주식 물타기 방법과 장점, 단점은?!

주식 투자하면서 세상 어려운 것이 손절이다. 주식을 팔지 않으면, 손해가 발생하지 않는다. 그래서 손해가 난 주식은 팔지 않게 되고, 언제가 오르지 않을까라는 희망 아래 비자발적인 장기투

투자 위험 측정법과 종류

투자 위험을 쉽게 이해하기는 주식 수익률 계산하는 법 어렵습니다. 일반적으로 위험을 투자에서 손실을 보는 것이라고 인지하고 있지도 모르겠습니다. 그렇지만 수익률의 확률분포가 좁으면 좁을수록 덜 위험하다고 인식할 수 있고 그런 의미에서 앞서 포스팅한 투자수익률 분석법의 그래프처럼 a주식이 덜 위험한 주식으로 평가할 수 있을 것이죠.

투자와 수익률 계산 방법 투자란 사람들은 평생 동안 돈을 벌고 사용하면서 살아가죠. 그런데 돈을 버는 만큼만 소비하는 경우는 많지 않고 경우에 따라서 소득이 지출보다 많은 기간이 있고,

이러한 확률분포의 정도를 나타내는 지표로 수익률 표준편차 standard deviation를 사용하는데 - σ - 로 표시하고 시그마 sigma라고 읽습니다. 수익률 표준편차를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

그래프의 a주식과 b주식의 수익률 표준편차를 구하면 이와 같습니다.

경제환경 확률 주식 a 주식 주식 수익률 계산하는 법 b
수익률 편차(b) b2 X a 수익률 편차(c) c2 X a
안정성장 0.20 0.20 0.123 0.0030 0.30 0.223 0.0099
급속성장 0.10 0.30 0.223 0.0050 0.55 0.473 0.0224
현상유지 0.40 0.07 -0.007 0.0000 0.04 -0.037 0.0005
침체국면 0.30 -0.07 -0.147 0.0065 -0.18 -0.257 0.0198
합계 1.00 0.077 0.0145 0.077 0.0527

표에서 굵은 글씨로 표시된 것이 분산 variance입니다. 여기서 제곱근을 씌우면 표준편차를 구할 수 있는데 a주식은 0.1204이며 b주식은 0.2295로 계산됩니다. 앞의 확률분포 그림에서 지고 간 적으로 확률분포가 넓게 나타났던 것을 수치로 직접 확인할 수 있는 것이죠.

그러나 이와 달리 발생 가능한 경우의 수와 확률, 예상수익률을 설정하기 어려울 때가 많죠. 그러한 경우 미래의 기대수익률과 표준편차를 추정하는데 과거 자료를 사용하는 것이 적절 한 대안입니다. 미래 기대수익률은 과거의 평균 수익률을 이용합니다. 과거의 자료로 표준편차를 산출하는 방법은 다음과 같습니다.

과거 5년 동안 특정 주식의 수익률이 다음과 같을 때 평균과 표준편차를 구하여보면

연도 투자수익률 (a) 편차 (a-b) (a-b)2
2016 0.주식 수익률 계산하는 법 15 0.07 0.0049
2017 0.30 0.22 0.0484
2018 -0.05 -0.13 0.0169
2019 0.05 -0.03 0.0009
2020 -0.05 -0.13 0.0169
합계 0.40 0.00 0.088
평균 0.08(b)

표의 편차 제곱의 합계 0.088을 (N-1)인 4로 나누면 분산이 0.022로 계산되며, 여기에 제곱근을 씌우면 표준편차가 0.1483가 되죠. 이를 해석하면 과거 5년 평균 수익률 8%가 미래의 기대수익률 이고, 이 수익률의 표준편차는 14.83%로 추정 된다는 의미입니다.

기대수익률의 미래 확률분포가 정규분포 형태를 나타내는 것을 가정한다면 다음과 같이 나타날 수 있죠.

정규분포곡선과 확률 범위

곡선 아랫부분의 합은 1.0 또는 100%죠. X축의 0은 평균을 나타내는 것이고 1 또는 -1등은 표준편차를 평균에 더하고 뺀 것입니다. 미래의 수익률이 정규분포 곡선의 형태를 나타낸다면 미래의 수익률이 평균 ±1 σ 안에 있을 확률은 68.26%이고 평균 ±2σ 안에 있을 확률은 95.46% 평균 ±3σ 안에 있을 확률은 99.74%입니다.

과거 평균 수익률이 8%이고, 수익률의 표준편차가 10%이라 가정하면 미래수익률이 8%±10%, 즉 -2% ~ +18% 주식 수익률 계산하는 법 주식 수익률 계산하는 법 사이에 위치할 확률이 68.26%라는 뜻입니다.

대부분의 투자자들은 어느 두 자산이 동일한 기대수익률을 가질 때 , 위험이 적은 자산을 선호 하죠. 투자자들은 가급적 위험을 회피하려는 성향이 있으며 이를 투자자들이 지배원리 에 따른다고 말합니다.

지배원리 dominance principle란 위험이 같을 경우 수익률이 큰 투자방법이 수익률이 낮은 투자방법을 지배 하고, 수익률이 같을 경우 위험이 작은 투자방법이 위험이 큰 투자방법을 지배 한다는 원리입니다.

증권투자의 경우에도 합리적인 투자자들은 투자 위험이 같은 한 기대수익률이 높은 종목을 선호하고, 기대수익률이 같은 종목 중에서는 위험이 낮고 안전한 종목을 선택합니다.

그러나 어떤 두 자산이 기대수익률이 같거나 위험이 같은 경우가 많지 않죠. 기대수익률과 위험이 각기 다른 경우 서로 비교하여 투자 우선순위를 가리는 방법으로 수익률과 표준편차의 관계가 비례적인 경우 상대 위험계수 를 사용할 수 있습니다.

상대 위험계수 CV는 기대수익률의 단위당 위험의 정도를 나타내는 것으로 두 개 이상의 자산에 대한 상대성과를 비교 하는데 주로 사용됩니다.

σ는 자산 수익률의 표준편차이며 χ는 자산의 평균 수익률을 의미합니다.

예: 다음과 같은 평균 수익률과 표준편차를 가진 펀드 a, b의 상대 위험계수는 얼마인가?

펀드 평균수익률 표준편차
a 10% 7%
b 20% 11%

CVa = 7/10 = 0.70, CVb = 11/20 = 0.55

절대적인 기준 만으로 보면 위험회피형 투자자는 표준편차가 낮은 a펀드를 선택할 것이고, 성장지향형 투자자는 평균 수익률이 높은 b펀드를 선택하려 할 것입니다.

그러나 상대적인 위험을 고려 하면 a펀드의 위험은 수익률이 70%이나 b펀드의 위험은 수익률의 55%로 b펀드가 수익률 대비 위험이 낮다는 사실을 알 수 있는 것이죠.

두 자산 수익률 간의 공분산

지금까지는 개별 자산의 수익률과 표준편차에 대해 알아보았죠. 그런데 서로 다른 자산의 수익률은 완전히 독립적으로 결정되고 움직이는 것이 아니라 상황에 따라 서로 같은 방향으로 움직이거나 다른 방향으로 움직이는 경우가 나타납니다.

이와 같이 공분산 covariance 은 두 자산의 수익률이 서로 어느 정도 관련이 있는지 , 움직이는 방향이 같은지 또는 다른지를 측정하는 지표 이죠.

공분산을 계산하려면 먼저 각각이 기간별로 각 자산의 월별 수익률과 평균 수익률과의 차이를 계산합니다. 그리고 자산 a 수익률의 월별 차이와 자산 b 수익률의 월별 차이를 곱합니다. 만약 차이가 모두 양수이거나 음수이면 결과는 양수일 것이죠. 만약 하나가 양수이고 하나가 음수이면 결과는 음수일 것입니다.

결과가 양수 이면 두자산의 수익률이 올라가든 내려가든 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미하며, 결과가 음수 이면 한 자산의 수익률이 평균 수익률보다 상승하면 다른 자산의 수익률은 평균 수익률에 미달한다는 의미인 것이죠.

이렇게 일정기간 동안의 결과를 계산한 후 합산하고 n-1로 나눕니다. 그 결과는 음수이거나 양수이죠. 이때 결과가 음수이면 일반적으로 두 자산의 수익률이 반대로 움직인다는 것을 의미하고, 양수이면 두 자산의 수익률이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다.

공분산의 문제점은 그 값들이 범위의 제한이 없다는 것이죠. 만약 주식 수익률 계산하는주식 수익률 계산하는 법 법 범위의 제한이 있다면 양수나 음수의 숫자가 얼마나 큰지 또는 작은 지를 파악하는데 유용한 정보가 될 것입니다. 공분산은 여러 가지 값이 될 수 있는데 이러한 값이 얼마나 큰지 또는 작은지에 대한 상대적인 비교를 할 수 없습니다. 이와 같은 문제점 때문에 투자전문가들은 두 자산 수익률 움직임의 관계를 분석하는데 공분산 대신 상관계수를 주로 이용하죠. 이러한 과정을 가치의 표준화 라고 합니다.

주식 수익률 계산기 총정리 : 가장 인기있는 것 TOP3

주식 수익률 계산기 중 사람들이 가장 많이 사용하고 인기있는 3가지를 정리해보려고 합니다. 주식을 하시는 분이라면 하루, 한달, 일년을 기준으로 수익률 계산을 해보실텐데요. 그럴 때 오늘 소개하는 계산기를 사용하시면 편리하게 계산하실 수 있을 겁니다. 참고로 제가 설명하는 것 외에도 여러가지 계산기들이 있습니다.

1. 가장 인기있는 주식 수익률 계산기 TOP3

첫번재 수익률 계산기는 minifin 계산기 입니다. 롱포지션, 숏포지션, 평단가/물타기, 레버리지, 복지/투자에 대한 수익률을 계산해주는 5가지 종류의 계산기들이 존재합니다. 다양한 종류가 주식 수익률 계산하는 법 있기 때문에 자신의 투자방식에 따라 선택하시면 됩니다. 선택의 폭이 넓은게 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다.

2. 두번째로 인기있는 계산기 TOP2

두번째 주식 계산기는 lilysoul 입니다. lilysoul은 주식에 대한 수익률과 함께 평단가, 저항선 계산기를 제공합니다. 5가지 종류의 계산기를 제공하는 minifin에 비해 계산기 종류가 적지만 내가 주식으로 얼마를 벌었는지 수익률 계산을 할 때는 어떤걸 사용해도 똑같으니 편하신걸 선택해 이용하시면 되겠습니다.

lilysoul 주식 수익률 계산기

3. 키움증권과 같은 증권사 어플에서도 수익률 계산을 할 수 있다 TOP1

키움증권에서 주식 거래를 해보시면 아시겠지만 종목별로 수익률이 자동으로 계산되어 보여집니다. 따로 계산기를 주식 수익률 계산하는 법 이용해 수익률이 얼마나왔는지 확인하지 않으셔도 간단하게 증권사 어플리케이션으로 찾아볼 수 있고, 이 방법을 사람들이 가장 많이 활용합니다.

그 이유는 아무래도 따로 수치를 입력해 계산할 필요가 없기 때문입니다. 게다가 우리가 알고싶은건 매수가, 매도가, 현재 수익률이고 이 부분은 증권사 어플리케이션이나 HTS에서 기본 제공하는 사항들 입니다.

4. 개인적으로 생각하는 최고의 수익률 계산기는 무엇인가요?

주식을 오래한 입장에서 가장 선호하는건 증권사 어플이나 HTS를 이용하는 방법 입니다. 어떤 분들은 직접 하루, 한달, 일년을 기준으로 수익률 계산을 하셔서 엑셀에 저장해 놓으시는 분들도 계십니다. 하지만 저는 베짱이처럼 게으르기 때문에 그렇게는 못하겠더라고요. 그래서 단순히 내가 매수한 종목이 몇퍼센트 올랐는지만 확인합니다.

이 외에 minifin이나 lilysoul 계산기는 기능이 똑같기 때문에 아무거나 골라 사용하면 된다고 봅니다. 물론 계산기 안에 기능이 좀 더 많은 minifin이 좀 더 좋을 수는 있겠지만 주식 수익률을 계산하는데는 똑같으니 사용하기 편한걸 쓰시면 될 것 같습니다.

같이보면 좋은 글

오늘 인기있는 주식 수익률 계산기 3가지에 대해 알아봤습니다. 사람들이 많이 사용하는 계산기를 위주로 정리해봤으니 참고하신 후 자신의 취향에 맞는걸 선택해 사용하시길 바랍니다.

아마존으로 2억 번 서학개미, 양도세 4300만→0원 주식 수익률 계산하는 법 주식 수익률 계산하는 법 깜짝 비결

직장인 박모(40)씨는 요즘 세금 문제로 골치가 아프다. 지난해 말 미국 주식에 투자하는 '서학 개미'가 된 뒤 짭짤한 수익을 올린 탓에 양도소득세 부담이 커질 것 같아서다. 박씨가 올해 테슬라·로블록스 등 해외 주식 투자로 번 돈은 6800만원 정도다. 이대로라면 약 1400만원을 토해 내야 한다. 그는 "세금 폭탄을 피하는 절세 방법을 고민 중"이라며 "20% 넘게 손실 난 보유 종목(코인베이스 등)을 팔아야 할지 머리가 복잡하다"고 말했다.

올해 미국 증시 상승으로 고수익을 올린 서학 개미들은 연말을 맞아 양도세 절세를 고민하고 있다. 셔터스톡

올해 미국 증시 상승으로 고수익을 올린 서학 개미들은 연말을 맞아 양도세 절세를 고민하고 있다. 셔터스톡

총수익 250만원 넘으면 과세 대상

연말을 맞아 양도세 절세를 고민하는 서학 개미가 늘고 있다. 올해 해외 주식에 발을 담근 투자자가 급증한 가운데, 주식 수익률 계산하는 법 미국 증시 활황 덕에 고수익을 올린 이들이 많기 때문이다.

19일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자의 해외 주식 보유액은 지난 17일 기준 766억7200만 달러(약 91조원)로, 지난해 말(470억7600만 달러)보다 63% 급증했다. 미국 S&P 500과 나스닥 지수는 올해 들어 각각 23%, 18% 올랐다.

해외 주식 투자는 사고팔아 얻은 차익에 대해 양도소득세가 발생한다. 대주주(한 종목을 10억원 이상 보유)가 아니면 양도세가 없는 국내 주식 투자와는 차이가 있다. 투자 종목의 손익을 합친 뒤 매매 차익이 250만원이 넘으면 과세 대상이 된다. 세율은 주식 수익률 계산하는 법 22%(지방소득세 2% 포함)다. 예컨대 해외 주식을 팔아 번 돈이 600만원이면 250만원을 공제한 350만원에 양도세 22%를 적용해 77만원을 내면 된다.

양도세 신고와 납부 시기는 내년 5월이지만, 결제일 기준으로 올해 1월 1일부터 12월 31일까지 거래한 해외 주식에 세금이 매겨진다. 미국 주식의 경우 매수·매도 주문을 해도 실제 결제는 3거래일 뒤에 이뤄지는 만큼, 오는 29일(한국시간 기준) 새벽 거래까지 포함된다.

서학 개미 A씨의 해외주식 양도세 변화. 그래픽=박경민 기자 minn@joongang.co.kr

서학 개미 A씨의 해외주식 양도세 변화. 그래픽=박경민 기자 [email protected]

손실 종목 팔아 세 부담 줄여

절세 방법으론 크게 세 가지가 꼽힌다. 소액투자자가 가장 많이 쓰는 건 '손절매'(손해 보고 매도)다. 현재 보유 중인 해외 주식 중 수익률이 마이너스인 종목이 있으면 과감히 팔아버리는 것이다. 과세 대상 금액을 줄이는 효과가 있다.

미국 전기차업체인 테슬라와 리비안에 투자한 A씨를 예로 들어보자. 지난 8월 테슬라에 3000만원을 투자한 A씨는 지난달 매도해 1000만원을 벌었다. 이 경우 250만원을 뺀 750만원에 대해 주식 수익률 계산하는 법 양도세 165만원을 내야 한다.

하지만 지난달 매수한 뒤 500만원을 손실 중인 리비안을 매도하면 얘기가 달라진다. 그땐 양도차익이 500만원(1000만원-500만원)으로 줄게 돼 55만원만 내면 된다. 만약 최근 주가는 비실대도 조금만 버티면 반등할 것으로 예상되는 종목이 있다면 연내 팔았다가 바로 되사면 세 부담을 덜 수 있다.

증여를 통한 절세 전략도 있다. 주가가 많이 올라 고수익을 올렸을 때 많이 활용한다. 가족에게 주식을 증여한 뒤 주식을 받은 가족이 팔면 양도세를 줄이거나 내지 않을 수 있다. 증여자의 매수 가격이 아닌 주식을 받은 가족의 취득가액과 매매가 차익에 대해 양도세를 매기기 때문이다. 취득가액은 증여 전후 2개월, 총 4개월간의 종가 평균으로 계산된다. 배우자의 경우 10년간 6억원, 자녀에게는 5000만원(미성년 2000만원)까지 증여세 없이 넘길 수 있다.

가령 1억원에 산 아마존 주식이 3억원으로 올랐을 때 팔면 2억원에 대한 양도세 4300만원을 내야 한다. 하지만 이를 배우자에게 증여하고, 주식을 받은 배우자가 바로 매도하면 세금을 물지 않을 수 있다. 배우자 간 비과세 증여 한도가 6억원이기 때문에 증여세도 내지 않는다.

김예나 삼성증권 투자컨설팅팀장은 "배우자에게 급등한 해외 주식을 증여하면 취득가액이 올라가는 효과가 생겨 절세에 유리하다"며 "다만 이 경우 배우자가 주식을 판 차익을 증여자에게 돌려주면 가산세가 부과될 수 있다"고 조언했다.

미국 뉴욕 증시 전광판. 신화=연합뉴스

미국 뉴욕 증시 전광판. 신화=연합뉴스

고수익 땐 가족 증여 후 매도

국내 주식 기준 대주주라면 '손익통산'을 활용하는 방법도 고려할 만하다. 해외 주식과 국내 주식 간 손실과 이익을 합쳐 양도세를 계산하는 방식이다. 만약 삼성전자 주식을 10억원 넘게 보유한 B씨가 삼성전자로 1억원 손실, 애플 투자로 1억원 이익을 봤다면 상계 처리돼 내야 할 양도세는 0원이 된다.

본인이 양도세 납부 대상인지는 증권사 주식거래 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다. 단 해당 증권사 앱에서 거래된 해외 주식만 계산하기 때문에 여러 증권사 앱을 통해 거래한 경우 각 앱에서 금액을 조회한 뒤 합산해야 한다.

파이썬, 구글 코랩 / 야후 파이낸스로 주식 수익률 계산

블로그 이미지

파이썬, 구글 코랩 / 야후 파이낸스로 주식 수익률 계산

이전 포스팅을 통해 야후 파이낸스로 주식 데이터를 불러오는 방법을 알아봤다.
이번 포스팅에서는 불러온 주식 데이터를 활용하여 수익률을 계산하는 방법을 알아보려고 한다.

▼▼▼이전 포스팅을 아직 못 보셨다면. ▼▼▼

파이썬, 구글 코랩 / 야후 파이낸스로 주가 데이터 추출

이번에는 야후 파이낸스로 주식 수익률 계산하는 법 주가 데이터를 추출하는 방법을 알아보고자 한다. 데이터 분석의 꽃은 주식 데이터 분석이고, 주식 데이터 분석은 주가를 불러오는 것에서 시작한다. !pip install yfiance

※ 사전 준비
판다스(pandas), 넘파이(numpy) import 완료
야후 파이낸스(yfinance) install 및 import 후 애플의 주식 데이터를 데이터프레임 형태로 다운로드

df.head()

현재 위와 같은 애플의 주식 데이터를 갖고 있다.
여기서는 액면분할 등으로 인한 주가 변동을 감안하기 위해 수정 주가를 활용하여 수익률을 계산한다.

df = df.loc[:, ['Adj Close']]

loc 데이터 프레임의 일부 데이터만 선택하는 메소드이다.
위의 메소드를 실행하면, 'Adj Close'라는 열의 전체 데이터를 선택한다는 의미이다.
데이터를 출력해보면 아래와 같은 결과를 볼 수 있다.

* loc[[선택하려는 행], [선택하려는 열]]
** :는 행 또는 열 전체 선택

수정주가 열만 남았다.

df.rename(columns=, inplace=True)

rename은 말 그대로 이름을 변경하는 메소드이다.
위의 메소드를 해석하면, "'Adj Close'라는 열을 'adj_close'로 변경하고, 바로 적용해줘"라는 뜻이다.
결과는 아래와 같다.

adj_close로 변경

df['simple_rtn'] = df.adj_close.pct_change()

'(당일 주가 - 전일 주가) / 전일 주가'의 방식을 사용하여 일별 수익률을 계산했다.
데이터프레임 중 pct_change() 메소드만 호출하면 쉽게 계산할 수 있다.

* 만약, n일 전 대비 수익률을 알고 싶다면 괄호 안에 'periods=n'만 넣어주면 된다.
→ 2일 전 대비 수익률: df['simple_rtn'] = df.adj_close.pct_change(periods=2)

전일 대비 수익률 2일 전 대비 수익률

df['log_rtn'] = np.log(df.adj_close/df.adj_close.shift(1))

넘파이(numpy)의 log 메소드를 활용하여 로그 수익률을 계산했다.
이 메소드는 괄호 안을 진수로 하는 자연로그를 만드는 메소드이다.
shift는 해당 행 또는 열의 데이터를 이동하는 메소드이고, shift(1)은 각 데이터를 한 칸 밑으로 이동한다는 뜻이다.(아래 그림 참조)

* 만약, n일 전 대비 수익률을 계산하고 싶으면 'shift(n)'으로 바꿔주면 된다.
→ 2일 전 대비 수익률: df['log_rtn'] = np.log(df.adj_close/df.adj_close.shift(2))

출처: www.delftstack.com 일별 수익률 결과값

로그 수익률을 사용하는 이유는 ①증감이 대칭되고, 이에 따라 ②수익률 간 합산이 가능하기 때문이다.
100원짜리 주식을 투자할 경우, 주가가 150원이 되었다가 다시 100원이 되었다고 가정하자. 이 경우, 주가 상승에 따른 단순 수익률은 50%*이고, 주가 하락에 따른 단순 수익률은 -33.3%**이다.
결과적으로, 주식 보유에 따른 손익의 변화는 없으나 주가 상승과 하락에 따른 단순 수익률에는 차이가 있다.

* 주가 상승에 따른 수익률 계산 : (150-100) / 100 = 50%
** 주가 하락에 따른 수익률 계산 : (100-150) / 150 = -33.3%

반면, 이를 로그 수익률로 계산할 경우, 주가 상승에 따른 수익률은 40.5%이고, 주가 하락에 따른 수익률도 -40.5%이다. 즉, 절대값은 같고 부호가 반대 방향이다. 따라서, 로그 수익률은 단순 합산을 통해 주식 보유에 따른 수익률을 계산할 수 있다.

절대값 동일


0 개 댓글

답장을 남겨주세요