RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 21일 | 0개 댓글
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카카오(035720) RSI 예시

[기술적분석 (보조지표)] RSI란 무엇인가

안녕하세요
기술적 분석 방법을 공부하고 있는 개발자 입니다.

오늘은 가장 첫 시작인데요.
가장 접하기 쉬운 보조지표 중 하나인 상대강도지수, RSI (Relative Strength Index)에 대해 알아보려고 해요

RSI는 1970년대 후반에 개발된 기술분석지표 중 하나로 RSI 지표
"J. Welles Wilder Jr"에 의해 개발되었다고 합니다.

RSI는 단타 투자를 주로 하는 투자자들이 많이 사용한다고 알려져 있으며, 현재 추세의 강도를 알아볼 때도 자주 쓰이는 보조지표입니다.
남들 팔때 같이 팔고, 남들 살때 같이 사는 행위를 어느정도 막아줄 수 있는 도구가 RSI이기도 합니다.

RSI 개념

기본적으로 RSI란 무엇인가에 대한 기초 개념을 함께 알아볼게요!
◎ 주식 거래자가 주식이 일정 기간동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는데 사용할 수 있는 도구
◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 운동량 지표

조금 더 자세히 알아보자면,
◎ 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표
◎ 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로 판단하고 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

RSI 공식

RSI는 " 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 ", 그 운동량을 파악하는 방식.
RSI의 기본적인 개념에 대해서 알아보았으니 이제 공식을 찾아볼 시간입니다.

AU : 상승분의 평균
AD : 하락분의 평균
RS = AU / AD
RSI = RS / (1+RS) = AU / (AU+AD)

RSI 공식은 다음과 같구요. 그렇게 어렵지는 않아요!

평균을 구하는 기간은 보통 14개의 기간(일봉, 분봉 등)을 기준으로 진행한다고 합니다. (Welles Wilder의 제안입니다)
-> 민감도를 높이려면 = 기간을 줄이고
-> 민감도를 낮추려면 = 기간을 길게 하여 사용하시면 됩니다.
-> 주로 사용되는 값으로는 9일, 14 or 15일, 25~28일 등을 사용합니다.

그래프로 확인할 경우, 이동평균선과 함께 나타내는 것이 일반적이며
그래프에 (15,5)로 표시 되었을 경우, RSI 15일 기준 & 5일 이동평균선을 표시하는 것을 나타냅니다.

RSI의 분석 (기초)

공식과 기본 개념을 이해하였으니, 이제 RSI가 어떤 의미를 갖고 있는지 알아보아야겠죠?

◎ 상대적 강도 값 (RS값)이 크다는 것은 일정기간 상승한 폭이 하락폭 보다 크다는 의미입니다. (상승폭 > 하락폭) 따라서 상승장에서는 RSI 곡선은 우상향 하게 되고, 하락장에서는 우하향 하게 됩니다.

◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술거래 도구인 운동량 지표이다.
운동량 상승 -> 주식이 시장에서 활발히 매매중
운동량 하락 -> 거래자의 관심이 둔화되고 있다.

◎ RSI 지표는 백분율로 나타내며 70%이상은 과매수 국면으로 보고, 30%이하는 과매도 국면으로 봅니다.
30이하 -> 자산이 저점에 있을 가능성이 높다
70초과 -> 고점에 가까워져 있을 가능성이 있다.

◎ 지표 읽는 법 (시그널선 == 이동평균선)
50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.
RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.
RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.
RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.
RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

◎ 주가는 상승하는데, RSI는 하락하고 있다면 -> 상승 추세가 약화되고 있는 천장이다.

RSI의 분석 (심화?)

Divergence(발산)를 이용한 전략
Divergence란 지표의 진행 방향과 시장가격의 움직임이 상반되는 현상입니다.
시장가격이 상승(하락)추세 중에 직전고점(저점)을 돌파하였으나, 지표는 직전고점(저점)을 돌파하지 못하는 현상 ( RSI의 분산은 변동이 적은 시장에 더 적합합니다.)
-> 조만간 시장가격의 하락(상승)의 추세전환이 다가올 것으로 예상되는 RSI 지표 것
-> 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다.
-> 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 divergence 판단에 RSI 지표 유용하다.
-> divergence는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다.

◎ 하지만 RSI가 30~70 사이로 움직일 경우, Divergence가 발생해도 중요하게 간주하지 않는다.
◎ 오히려 과매수(RSI 70이상) 또는 과매도(RSI 30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한 추세 전환의 신호로 인식합니다.

bullish divergence (낙관적 발산)
자산 가격과 RSI 점수가 반대로 움직이는 조건 (가격은 낮아지는데, RSI는 증가)
가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지는 것을 의미

bearish divergences (비관적 발산)
가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음 (가격은 상승, RSI는 하락)
강한 하락세가 실제로 바닥점에 도달하기 전에 많은 낙관적 방향성을 나타낼 수 있음을 의미

주의점
Divergence를 미리 예측해서 거래하는 것은 절대 금지하셔야 합니다.
즉, 반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후에 매수/매도 포지션을 취해야합니다.

RSI를 활용한 매매

기본 전략
◎ 매도시점
-> RSI가 70 이상 or RSI가 이동평균선을 하향돌파 할 경우 매도 (단기)
-> 장기적인 상승추세 (RSI 70 이상), 50% 밑돌 때 매도 or 70 이탈시 매도 (장기)
-> 50% 하향 돌파시

◎ 매수시점
-> RSI가 30 이하 or RSI가 이동평균선을 상향돌파 할 경우 매수 (단기)
-> 장기적인 하락추세 (RSI 30 이하), 50% 초과할 때 매수 or 30 이탈시 매수 (장기)
-> 50% 상향 돌파시


조금 더 구체적인 전략?!
단기 상승추세에서는 50~60에서 지지 받으면 매수를 하고 70~80을 저항으로 하향 돌파 시 매도합니다.
중기 상승추세에서는 40을 지지하면 조정 시 매수, 80을 저항으로 하향하면, 매도.
단기 하락추세에서는 20~30을 저항으로 돌파 시 매수 40~50을 저항으로 매도하고, 30 진입 시에는 무조건 매도 후 다시 30을 돌파할 때에만 매수
중기 하락추세에서는 이 기준을 20과 60으로 설정하는 것이 좋습니다.


RSI 지표로 자주 사용되는 전략
◎ Failure Swing
Top Failure Swing
-> RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 (매도시점)
Bottom Failure RSI 지표 Swing
-> RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 RSI 지표 돌파하는 시점 (매수시점)

RSI의 단점, 한계, 주의할 점

◎ 주가지수가 박스권에 있을 때 투자 판단을 하기가 어렵다.
◎ 매도 사인이 너무 빨리 생기는 경향이 있다.
◎ 끝없는 하락장에서는 지속적으로 매수신호를 보낸다.


지표는 지표일뿐 예측과 다를수 있다.
-> 초 강세장에서는 계속 오름 70 넘어도 오름
-> 초하락장에서는 5더라도 더 내려간다.

주가가 천장에 가까울 경우, RSI의 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락시에는 RSI의 추세가 반등하기 쉽다.
-> 따라서 상승 추세에는 과매도권 진입 시에만 매도 시점으로 활용하고
-> 하락추세에서는 과매수권 진입 시에만 매수 시점으로 활용하는게 좋다.

RSI 프로그래밍

마지막은 RSI 공식을 통해 주어진 데이터로 RSI를 구하는 코드입니다.
코드는 Swift로 작성되었습니다.
많은 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다.

Trader Seja

RSI 지표 켜는법

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자. 본격적으로 RSI 보조지표를 RSI 지표 이용해 실제 매매를 어떻게 하는지 성공율은 얼마나 되는지 공부해 보도록 하겠습니다.

매매 하는 방법은 RSI의 추세선을 이용한 매매 방법 입니다.

RSI의 선의 고점과 고점을 추세선으로 생각하고 직선으로 추세선을 긋고 난 후 그 추세선을 돌파 하면

추세선에 대한 리테스트 후 상승을 한다. 라는 매매법 입니다.

위 그림과 같이 RSI의 전 고점과 고점을 직선으로 추세를 긋는 겁니다. 그리고 실제 RSI가 추세선을 돌파 후

리테스트에서 진입을 하는 겁니다. 다음 그림에 실제 차트와 RSI의 추세매매법을 적용하여 어떻게

흘러갔는지 확인해 보도록 해보겠습니다.

위 그림이 실제 RSI보조 지표의 추세선을 적용하여 매매에 진입 했을때 상승을 본 차트입니다.

실제로 왜 이런일이 일어나는가 하면.. RSI는 상대 강도 지수를 나타냅니다.

'매수력' 과 '매도력 ' 힘의 강도를 나타내는 겁니다. RSI 수치가 아래로 내려가면 매도력이 강한거고

RSI 수치가 위로 올라갈 수록 매수력이 강한겁니다.

실제로 위에 매매법으로 적용해보면 시간이 지날수록 약해지던 매수력이 매도력보다 더 강하게 보이며 반등 하며

강세 추세 전환 으로 확인 할 수 있습니다.

반대 매도 관점

여기서 반대로 생각해 보면 아래 저점 트랜드에 추세선을 그어 하락이탈 할때에는 반대로 상승 리테스트에 매도를

해야 한다는 결론이 나옵니다.

이번 분석법은 단순하지만 초보 트레이더분들 투자자분들이 쉽게 지표를 보며 진입에 대한 관점을 찾고자 할때 참고

RSI 추세 이탈 이후 항상 리테스트를 하는 것이 아닙니다. 원웨이로 떨어지거나 원웨이로 올라가는 것도 있으니

유동성 있게 본인 매매관점에 적용 하시길 바라며 많은 수익을 올리셨으면 좋겠습니다.

# 이 포스팅은 개인 적인 투자에 있어서 매매진입 관점을 공유만 하는 포스팅이므로 RSI 지표 따라하지 마세요#

#투자에 대한 책임은 본인에게 있으며, 해당 게시글은 참고용, 공부용으로만 사용 하세요 #

차트 수렴패턴 / 웨지패턴 / 더블탑 더블바텀 패턴 / 플래그 패턴 패턴매매에 관해 심오한 관점

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RSI 지표

[디지털투데이 김현우 인턴기자] 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 주가의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 보조지표다.

1978년 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했으며 주식, 선물, 옵션 등의 미래 가격을 예측하기 위한 기술적 분석에 사용된다.

일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구해 상승한 변화량이 크면 과매수 상태로, 하락한 변화량이 크면 과매도 상태로 판단한다.

일정 기간(주로 14일, 9일, 25일 등도 사용)의 모든 날의 주가에 대해서 가격이 전일 대비 상승한 날의 상승분은 U(Up) 값으로, 가격이 하락한 날의 하락분은 D(Down) 값이라고 한다. U값과 D값의 평균값을 구해 각각 AU(Average Ups), AD(Average Downs)라 한다.

AU를 AD값으로 나눈 것이 RS(Relative Strength) 값이다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다. RSI 값은 'RS/(1 + RS)' 공식으로 구하며 'AU/(AU + AD)'로 해도 결과는 동일하다.

RSI 값은 14일의 기간동안의 전일 대비

RSI 값은 일정 기간 동안의 전일 대비 '상승분의 평균값/상승분의 평균값 + 하락분의 평균값'이다

RSI값은 1~100사이의 값을 가진다. 일반적으로 70을 넘어가면 매도 타이밍, 30 밑으로 떨어지면 매수 타이밍으로 규정한다. 다만 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70 이상이어도 계속 상승하는 경우가 있다.

RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 쓸모가 없다. 가격이 소폭의 등락으로 횡보하면 RSI는 50에서 소폭의 등락만을 반복하기 때문이다.

또한 RSI는 보조, 후행지표로써 실제 투자에 활용할 때는 기업의 펀더멘털, 시장 상황을 함께 고려하면서 참고 용도로만 사용해야 한다.

[사진: 셔터스톡]

[사진: 셔터스톡]

RSI 지표

주식을 하다보면 여러 지표 중에 보조지표들이 있습니다.

보조지표 중에서도 유명한 지표 중 하나가 바로 RSI ( R elative S trength I ndex, 상대강도지수)입니다.

이것은 주식, 선물, 옵션 등 기술적 분석에 사용되는 지표입니다.

가격의 상승과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타냅니다.

ㆍ전일 대비 상승한 날의 상승분 U(up)

ㆍ전일 대비 하락한 날의 하락분 D(down)

ㆍU값의 평균 : AU(average ups) / D값의 평균 : AD(average down)

ㆍAU ÷ AD = RS(relative strength)
→ RS값이 클 경우 : 일정 기간 하락폭보다 상승폭이 큼.

RSI의 공식은 아래와 같습니다.

본 공식은 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 1978년에 개발했다고 합니다.

그는 14일을 사용할 것을 권유했다고 합니다.

RSI 지표가 70% 이상이면 RSI 지표 초과매수, 과매수로 보고, 30% 이하면 초과매도, 과매도로 보게 됩니다.

따라서 70% 이상일 때는 매수가 너무 몰렸음으로 매도타이밍으로 보는 것이고,

30% 이하일 때는 매도가 너무 몰렸음으로 반대로 매수타이임으로 보는 것입니다.

하지만 실질적으로 70% 넘었다고 바로 매도, 30% 아래라고 바로 매수하면 잘 맞지 않는 경우가 많습니다.

해당 %에 해당되고선 바로 움직이지 않는 경우가 많기 때문인데요.

카카오(035720) RSI 예시

상기 캡처본에서 보이는 것과 같이 70% 이상에서 한동안 머물고, 30% 이하에서 한동안 머무는 경우가 많이 있습니다.

제가 보통은 캡처본을 대표주식인 삼성전자를 많이 사용하는데요.
※ 삼성전자의 경우, 올해초 외에 70% 이상 과매수 구간이 나오지 않아서 최근 기준으로 과매수(RSI 70 이상)과 과매도(RSI 30 이하)가 모두 있는 대형주 중에 찾다보니 카카오를 예시로 들게 되었습니다.

상기 표에서 보시는 것처럼 RSI 70을 넘어서자 마자 바로 팔면 한동안 오른 게 있어서 조금 빨리 판 게 될 수 있고요.

RSI 30 아래로 내려오자 마자 바로 사면 또 한동안 내려가는 게 있어서 조금 빨리 산 게 될 수 있습니다.

모든 지표가 절대적일 수 없듯이 RSI 역시 마찬가지입니다.

가장 중요한 것은 70을 넘어하거나 30 아래로 내려갈 때 그게 일시적일지 어느 정도 머물지를 예측하는 것 또한 굉장히 중요합니다.

예를 들어 엄청난 호재로 천장 뚫고 올라간다는 표현이 나올 때면 당연히 RSI가 70을 RSI 지표 훨씬 상회하기 마련입니다.

이수화학(005950) RSI 예시

상기 캡처는 오늘 현재 급등주 6위를 기록하고 있는 이수화학의 예시입니다.

8월 초순 경 RSI가 70을 넘어섰습니다. 이때 주가가 13,200원 가량이었습니다.

이후 주가가 내려가긴 했는데요. RSI가 30 이하까지 내려가진 않았습니다.

그럼 13,200원에 매도 후, 오늘 현재 다시 RSIR가 9/7부터 다시 70을 넘어섰는데요.

이때가 약 14,000원 수준입니다.

이후 주가도 오르고 RSI도 계속 오르고 있습니다. 9/17 현재 기준 주가가 17,300원 가량이고, RSI는 80을 넘어서고 있습니다.

이와 같이 단순 설명대로 RSI가 70 넘어섰다고 무조건 바로 팔고, RSI가 30 이하로 내려왔다고 바로 사는 게 정답은 아니라는 것입니다.

RSI 지표란?

상대강도지수를 뜻하는 RSI 지표는 주식이나 기타 자산의 가격에서 과매수 또는 그 조건을 평가하기 위해 기술적으로 사용되는 모멘텀 지표입니다.

RSI 지표는 0에서 100 사이의 값을 가집니다.

RSI의 전통적인 해석으로 보았을 때, 70이상의 값이 나오게 되면, 시장에서 과대평가되고 있다라고 볼 수 있습니다.

곧 추세가 반전될 것이니 갖고 있다면 얼른 팔고, 사려고 한다면 참아라 라는 것이죠.

RSI지표가 30이하라면 저평가된 것이니 얼른 사도 좋습니다 라는 말입니다.

RSI 공식

계산에 사용되는 평균 손익은 조회기간 중 평균입니다.

초기 RSI 값을 계산하기 위해 약 14개의 기간을 사용한다고 했을 때, 지난 14일 중 평균 1% 상승으로 7일 상승마감하고 나머지 7일은 -0.8%로 마감했다고 가정한다면, RSI의 첫 부분은 아래 그림과 같이 나올 것 입니다.

RSI는 플러스 마감이 늘어날 수록 상승할것입니다. RSI는 추세에 반응하는 지표니까요.

RSI가 급격히 떨어지는 구간은 여지없이 과매도 구간이네요.

RSI 사용방법

주식이나 자산의 주요 추세는, 해당 주가가 이상없이 가고 있는지에 대한 명확한 판독에 도움이 될 RSI 지표 수 있습니다.

아래 차트를 보면서 예시를 이어가보겠습니다.

하락하는동안 RSI는 70%가 아니라 50% 수준에 머물렀습니다. 이는 투자자들이 보다 신뢰성있는 약세 신호로 받아들일 수 있습니다.

과매도일때는 RSI가 동반 하락하는지, 주가 강세일 때는 RSI 지표도 같이 강세인지를 체크하면, 거짓 신호를 이해하는데 도움이 될 수 있습니다.


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