RSI 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 17일 | 0개 댓글
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외환 三陟市

2014 년을위한 Connors 2 기간 RSI 갱신.
2015 년이 며칠 밖에되지 않았으므로 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴볼 시간입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.
지난 몇 년 동안 책에서 정의 된 표준 2 기간 거래 모델 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 거래 모델을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 리콜, 거래 모델은 멈추지 않았다. 이 드롭 이후 모델은 서서히 회복되고 있습니다. 아래는 1980 년부터 SPX 지수를 거래하는 거래 모델의 주식 거래를 묘사하는 주식 그래프입니다. 거래 번호 135 주변의 큰 하락을 쉽게 볼 수 있습니다.
지난 6 년간의 최근 23 개 거래의 근접 촬영보기입니다.
래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.
이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
시작 자본 : $ 100,000. 주식 수는 거래 당 $ 2,000의 위험으로 10 일 ATR 계산을 기준으로 표준화되었습니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다. 커미션 & amp; 미끄러짐은 설명되지 않습니다.
아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다. 2013 년, 특히 ​​2014 년 순이익이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 지난 몇 년간 우리가 RSI 전략 일시적 현상을 겪어 왔던 강세장이 거래 모델의 성과에 해를 끼치고 있습니까? 있을 수 있습니다. 아니면 단순히이 거래 모델이 천천히 그 가장자리를 잃고 있습니까? 이것도 마찬가지 일 수 있습니다. 현재로서는 말하기가 어렵습니다.
드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)의 기본 거래 모델을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.
수정 된 거래 모델.
2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 간단히 말해 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 간단한 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌아보기 RSI 전략 기간에 문제가있었습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.
RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.
다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.
우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 출구 계산을 위해 되돌아보기 기간을 늘 렸습니다. 따라서 더 많은 수익을 창출하기 위해 거래의 일부를 좀 더 길게 유지해야합니다. 정지 값은 우리 모델의 성능을 저해합니다. 예를 들어, 중지 값을 제거하면 수익이 157,000 달러가되고 이익 계수는 2.7이됩니다. 그러나 멈추지 않고 거래하는 것이 대부분의 사람들이하지 않을 일이기 때문에 우리는 멈추지 않을 것입니다! 또한 2011 년과 같이 대규모 손실 거래에서 우리를 보호하는 데 도움이 될 것입니다. 이 새로운 규칙은 2011 년 큰 손실에서 회복하고있는 원래 규칙과 달리 새로운 주식 최고를 창출합니다.
참고로, 2 기간 RSI 기사 양식 2013에서 나는 정지 손실이 성능에 해를 끼치 지 않는다고 잘못 설명합니다. 분명히 성능 보고서를보고 잘못된 차트를 업로드했습니다. 정지는 시스템을 해치지 만 수정 된 규칙은 계속해서 잘 수행됩니다.
결론.
RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

Connors rsi 전략 가이드 북
Connors RSI를 기반으로 한 새로운 전략.
새로운 Connors RSI 지표 덕분에 우리는 추가 지식을 적용하여 놀라운 새로운 Meanversion 전략으로 전환 할 수있었습니다!
CRT-3 (Connor의 Trend with RSI)는 CRSI와 우리가 개발 한 새로운 Trend Indicator를 사용하여 Trend의 방향으로 발사하는 CRSI 신호를 격리합니다.
또한 Connors RSI 방법을 Stochastics 및 Williams % R에 적용하여 추가 신호를 생성하는 두 가지 동반 시스템을 생성하여 전략의 전반적인 수익률을 향상 시켰습니다.
위의 포트폴리오 시뮬레이션에서 볼 수 있듯이 CRT-3는 20 년 동안 평균 25 %의 연평균 수익률을 보여 주었으며 수익률은 매우 낮습니다. 그리고 무역 당 평균 이익은 1.2 %입니다! 우리가 본 최고의 RTM 방법 중 하나입니다.
이점을 취합니다.
새로운 코너의 지표.
John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams % R), 가장 최근에는 래리 코 너스 (Larry Connors)를 비롯하여 Connors RSI를 비롯한 여러 뛰어난 기술 분석가가 작업을 공유했습니다.
Connors RSI는 Classic (Wilder 's) RSI와 두 가지 추가 지표를 결합한 상대 강도를 계산하는 새로운 방법입니다. 좋은 지표를 진정 훌륭한 지표로 변화시킨 것은이 조합입니다!
래리 (Larry)는 반전의 가장 좋은 기회는 (a) 일련의 상향 또는 하향 변곡점 후에 발생하고, (b) 오늘날의 변화율이 역사적 가치와 비교할 때 발생한다는 것을 관찰했습니다.
오른쪽 차트는 Classic (Wilder 's) RSI에 비해 Connor의 RSI가 개선 한 것을 보여줍니다. 클래식 RSI의 경우 극단적 인 "과매도"포인트가 좋은 반전 기회를 제공한다는 것을 알 수 있지만, 많은 경우 최적의 진입 점에서 생성되지는 않습니다.
대조적으로, Connors RSI는 극단적 인 과매도 수준을 훨씬 적게 생성하므로 더 적은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.
클래식 (Wilder 's) RSI - 과도한 레벨은 종종 "거짓"신호를 발생시킵니다.
Connors RSI - 세 가지 별도의 지표를 결합함으로써 Connor의 RSI에 대한 과매도 수준이 더 적은 거래 기회를 제공합니다.
최고의 기회는 무역하기 쉽습니다!
오른쪽에는 CRT-3 전략에 의해 생성 된 최근 거래가 있습니다.
CRT-3에 의해 생성 된 신호는 옵션 Reversion 포인트에 표시되므로 수동으로 확인하고 거래하기 쉽습니다.
포함! 새로운 CRT-3.
스캔은 전체 시장에서 높은 확률 거래를 생성합니다
우리는 CRT-3 설정을위한 전체 시장을 검색하는 RSI 전략 특별한 OmniScan을 포함합니다. 이 OmniScan을 사용하면 매일 모든 CRT-3 기회를 식별 할 수 있습니다.
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코너스 적용 방법 & # 8217; RSI (2)에서 Trading Pullbacks.
이 연재의 제 1 부 (2009 년 7 월 21 일 월스트리트의 주식 시장에서의 Pullbacks)에서 언급했듯이. 거래에서 일반적으로 사용되는 두 가지 접근 방식이 있습니다 : 거래 주식이 붕괴되고 (IBD가 다른 기업들과 경쟁 함) 거래 주식을 인계받습니다 (L. Connors가 옹호). 이러한 접근 방식이 근본적으로 건전한 주식, 특히 가치가있는 가격의 주식을 거래하는 데 어떻게 적용되는지 특히 관심이 있습니다. 여기서, 나는 pullbacks 거래를 겨냥한 전략을 설명 할 것이다.
오늘 상인들이 이용할 수있는 가장 강력한 철수 전략 중 하나를 찾고자한다면, 새로 RSI 전략 업데이트 된 가이드 북을 주문하십시오. & # 8211; Long Pullbacks Strategy & # 8211; 여기를 클릭하여 오늘.
RSI (2)가 방아쇠 값 (2.5, 5.0, 10 또는 20) 아래로 떨어지면 하루 종일 매수를 유도하는 전략을 입증하기 위해 32 개의 주식이 선택되었으며 RSI (2 )은 70 점을 마감합니다. 모든 거래는 올해 1 월 1 일부터 9 월 25 일까지 이루어졌습니다. 이 32 개는 근본적으로 건전한 주식으로, 일련의 기본 스크린에 의해 결정되며, 각각의 PEG 비율에 따라 가격이 그대로 유지되었습니다. 각각은 지난 분기 동안 TSM 인수였습니다.
예를 들어, 가까운 장래에 진입하기 전에 RSI (2)가 5.0 이하로 떨어지도록 요구 한 무역 2 (Chart I)를 생각해보십시오. RSI (2)가 70을 초과 한 날이 끝날 때 포지션은 마감 될 것입니다. 두 거래 결정은 각 거래 세션의 마지막 5 분 내에 이루어질 것입니다. 이 전략을 활용하면이 32 개의 주식은 138 개 거래 (79.0 %의 승자)와 평균 주당 70 센트 (4 가지 전략 중 가장 좋은 승리 비율, 전략 1은 평균 거래 이익이 더 높음)를 창출했을 것입니다. 빨간색 상자는 전반적인 손실이 발생한 주식을 강조 표시합니다. 전략 2에서 다음과 같은 손익 결과 (RSI 전략 + 73,950 달러)를 생성하여 150 개의 1,000 주식 거래를 할 수있었습니다.
이 4 가지 전략 각각은 이러한 우수한 주식에 대한 매우 좋은 거래 진입 및 퇴출 지점을 제공했지만, 거래 횟수 때문에 두 번째 전략에 의해 제공되는 거래 횟수에 조합 수익률을 선호합니다. 이 같은 기간 동안 SPY (S & P 500에 대한 ETF)가 4 가지 전략 모두에서 손실을 발생시킨 것을 보여주는 마지막 행도 참고하십시오.
CPLA에 대한 다음 6 개월간 가격 차트는 전략 3 거래 중 5 건이 발생했음을 보여줍니다. 모든 것이 수익을 낼 수는 있었지만 그 거래가 며칠 후에 끝나면 더 나은 수익을 올릴 수있었습니다. 주식의 200 일 이동 평균을 초과하는 것이 위험한 거래를 제거했을 가능성이 있습니다.
마지막으로, 구매 및 판매 압력이 가치가있는 품질의 재고에 따라 어떻게 달라지는 지 고려하십시오. 일단 확인되면 모든 사람이 그것을 소유하기를 원합니다 (즉, 당신과 나뿐만 아니라 기관들도 마찬가지입니다). 그래서 압력을 구입하면 가격이 올라 가게됩니다. 결국 투자가 극도로 낙찰됩니다. 상인은 과매 수 상태를 감지함에있어 자신의 포지션을 매도하고 매도 포지션을 매도한다. 판매 압력이 일시적으로 사라지고 가격이 하락합니다. 철수가 시작되지만 기관, 투자자 및 상인은 이전의 가격 반전 (이전의 계곡이나 언덕)에서 주요 이동 평균 (20, 50 또는 200 일)을 지원할 때 재진입 포인트를 찾습니다. ) 또는 주요 피보나치 수준 (38.2, 50 또는 61.8 %). 패턴 인식 설문 조사를 사용한 제 작업은 사람들이 거기에서 반응하도록하는 Fib 수준을 대칭 적으로 기쁘게하는 것을 보여 주었지만 똑똑한 돈이 거기에서 반응하기 때문에 이러한 지원 영역은 마술 적이 아니고 자기 충족입니다. 철수로 양질의 주식을 거래 (또는 투자)하는 것은 개인과 기관 모두에게 위험이 적고 이익이 높은 기회를 제공합니다.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

Dipsy 의 백과사전

이번시간에는 현재 추세의 강도를 토대로 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표인 RSI( 상대강도지수 相對强度指數 , Relative Strength Index ) 에 대하여 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 .

RSI 는 미국의 월레스 와일더 (J. Welles Wilder Jr.) 에 의해 개발된 주식 , 선물 , 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표로서 , 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지 , 하락 추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 나타내는 지표입니다 . RSI 는 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로서 두 지수의 상대적인 역학관계를 설명하기보단 특정 종목의 내재된 움직임의 강도를 분석하여 향 후 움직임을 예측하는 방법입니다 . 최근에는 비트코인등의 가상화폐의 움직임을 분석하는데도 사용하는 투자자가 많습니다.


가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적 분석에 있어서 가장 어려운 것은 언제 추세가 전환되는가를 정확히 예측하는 것입니다 . 즉 현재의 추세강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승 추세시 RSI 전략 매입을 자제할 수 있을 뿐 아니라 , 오히려 매도에 나설 수 있고 반면 과도한 하락 추세시 매도를 자제하고 도리어 매수에 나설 수 있는 등 매우 유용하게 사용될 수 있을 것입니다 . 바로 이러한 문제를 해결하기 위해서 RSI 에서는 현재 추세의 강도와 전환을 백분율로 나타내 표현을 하고 있습니다 . 유사한 지표로는 스토캐스틱 이 있는데 RSI 그래프의 형태는 fast stochastic 과 비슷하게 나옵니다 .

RSI 지표의 계산은 차트에서 자동으로 해주지만 계산식을 보면 원리를 이해하는 데 도움이 되므로 계산식을 알아보도록 하겠습니다 .

RS = [N 일간의 상승폭의 평균 (AU) / N 일간의 하락폭의 평균 (AD)]

주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고 , 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 합니다 . 그리고 U 값과 D 값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups) 와 AD(average downs) 라 부릅니다 .

이때 AU 를 AD 값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 하는데 . RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하게 됩니다 .

이를 토대로 RSI 값을 아래와 같이 구할 수 있습니다 .

RSI = 100 X [ RS/(1+RS)] = 100 X [ AU/(AU+AD)] = 100 – [100/(1+RS)]

RSI 는 값을 구할 때 사용자가 기간을 설정할 수가 있습니다 . 이 기간 값을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이는데 , 월레스 와일더는 기본적으로 14 일 RSI 를 사용하라고 이야기하고 있습니다 . 그렇지만 9 일 , 25 일 RSI 도 일반적으로 사용되는 수치입니다 .

일반적으로 14 일을 기준으로 할 때 RSI 의 값이 70 을 상회하면 과열 ( overbought ) 로 주가가 곧 하락한다고 판단하고 , 30 을 하회하면 침체 ( oversold ) 로 곧 상승할 것으로 판단하고 있습니다 . 9 일을 기준으로 하면 오실레이터 의 진동이 민감 해지므로 , 이 기준을 75 와 25 에 두어 사용하기도 합니다 .

그리고 RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통입니다 . 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 매개변수로 주어지며 , RSI 를 15 일에 대하여 구하고 5 일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5) 라고 표시해주는 것이 일반적입니다 .

이렇게 구한 RSI 는 아래와 같은 기준을 가지고 분석 및 투자에 활용할 수 있습니다 .

RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 봅니다 . 따라서 RSI 가 70% 를 넘어서면 매도 포지션을 , 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는데 , 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과매수 , 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다 .

따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI 가 70% 를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70% 를 깨고 내려오면 매도를 , RSI 가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있습니다 .

RSI 가 50% 를 상향 돌파하면 매수 , RSI 가 50% 를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 “1) 과열과 침체 ” 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있습니다 .

RSI 값은 흔히 Head & Shoulders 형이나 Triangles 형이 애매 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용합니다 .

4) Failure Swing

지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말합니다 . 특히 RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing 이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing 이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식합니다 .
RSI 의 응용에서는 Failure Swing 이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는데 , 여기에는 두가지 종류가 있습니다 .

Top Failure Swing 은 RSI 가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도를 하는 것이며 , Bottom Failure Swing 은 RSI 가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것입니다 .

지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI 추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있습니다 .

6) 다이버전스 (Divergence)

다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로 , 이는 추세가 약화됨을 의미합니다 . 그렇기 때문에 다이버전스는 항상 Failure Swing 을 동반하게 됩니다 .

다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이지만 다른 지표에 비해서 RSI 의 다이버전스가 속임수가 적기 때문에 강력한 매매신호로 받아들여지고 있습니다 . 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI 는 다이버전스 판단에 매우 유용하니 매매에 적극 활용하시기 바랍니다 .

이 때 주의하실 점은 , 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하지만 , 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다 .

RSI 는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋습니다 . 즉 , 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고 , 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매수시점으로 활용하는 것입니다 .

1) 장점
RSI 의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점입니다 . 그리고 과거 일정 기간의 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용하게 사용 되는데 , 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점 ( 변곡점 ) 이 도래함을 판단하는데 에도 비교적 유용하며 잘 맞습니다 . 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못합니다 .

RSI 는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면 , 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못합니다 . 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI 는 50% 를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해집니다 . 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI 만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직 하겠습니다 .

[기술적분석 (보조지표)] RSI란 무엇인가

안녕하세요
기술적 분석 방법을 공부하고 있는 개발자 입니다.

오늘은 가장 첫 시작인데요.
가장 접하기 쉬운 보조지표 중 하나인 상대강도지수, RSI (Relative Strength Index)에 대해 알아보려고 해요

RSI는 1970년대 후반에 개발된 기술분석지표 중 하나로
"J. Welles Wilder Jr"에 의해 개발되었다고 합니다.

RSI는 단타 투자를 주로 하는 투자자들이 많이 사용한다고 알려져 있으며, 현재 추세의 강도를 알아볼 때도 자주 쓰이는 보조지표입니다.
남들 팔때 같이 팔고, 남들 살때 같이 사는 행위를 어느정도 막아줄 수 있는 도구가 RSI이기도 합니다.

RSI 개념

기본적으로 RSI란 무엇인가에 대한 기초 개념을 함께 알아볼게요!
◎ 주식 거래자가 주식이 일정 기간동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는데 사용할 수 있는 도구
◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 운동량 지표

조금 더 자세히 알아보자면,
◎ 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표
◎ 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로 판단하고 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

RSI 공식

RSI는 " 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 ", 그 운동량을 파악하는 방식.
RSI의 기본적인 개념에 대해서 알아보았으니 이제 공식을 찾아볼 시간입니다.

AU : 상승분의 평균
AD : 하락분의 평균
RS = AU / AD
RSI = RS / (1+RS) = AU / (AU+AD)

RSI 공식은 다음과 같구요. 그렇게 어렵지는 않아요!

평균을 구하는 기간은 보통 14개의 기간(일봉, 분봉 등)을 기준으로 진행한다고 합니다. (Welles Wilder의 RSI 전략 제안입니다)
-> 민감도를 높이려면 = 기간을 줄이고
-> 민감도를 낮추려면 = 기간을 길게 하여 사용하시면 됩니다.
-> 주로 사용되는 값으로는 9일, 14 or 15일, 25~28일 등을 사용합니다.

그래프로 확인할 경우, 이동평균선과 함께 나타내는 것이 일반적이며
그래프에 (15,5)로 표시 되었을 경우, RSI 15일 기준 & 5일 이동평균선을 표시하는 것을 나타냅니다.

RSI의 분석 (기초)

공식과 기본 개념을 이해하였으니, 이제 RSI가 어떤 의미를 갖고 있는지 알아보아야겠죠?

◎ 상대적 강도 값 (RS값)이 크다는 것은 일정기간 상승한 폭이 하락폭 보다 크다는 의미입니다. (상승폭 > 하락폭) 따라서 상승장에서는 RSI 곡선은 우상향 하게 되고, 하락장에서는 우하향 하게 됩니다.

◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술거래 도구인 운동량 지표이다.
운동량 상승 -> 주식이 시장에서 활발히 매매중
운동량 하락 -> 거래자의 관심이 둔화되고 있다.

◎ RSI 지표는 백분율로 나타내며 70%이상은 과매수 국면으로 보고, 30%이하는 과매도 국면으로 봅니다.
30이하 -> 자산이 저점에 있을 가능성이 높다
70초과 -> 고점에 가까워져 있을 가능성이 있다.

◎ 지표 읽는 법 (시그널선 == 이동평균선)
50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.
RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.
RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.
RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.
RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

◎ 주가는 상승하는데, RSI는 하락하고 있다면 -> 상승 추세가 약화되고 있는 천장이다.

RSI의 분석 (심화?)

Divergence(발산)를 이용한 전략
Divergence란 지표의 진행 방향과 시장가격의 움직임이 상반되는 현상입니다.
시장가격이 상승(하락)추세 중에 직전고점(저점)을 돌파하였으나, 지표는 직전고점(저점)을 돌파하지 못하는 현상 ( RSI의 분산은 변동이 적은 시장에 더 적합합니다.)
-> 조만간 시장가격의 하락(상승)의 추세전환이 다가올 것으로 예상되는 것
-> 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다.
-> 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 divergence 판단에 유용하다.
-> divergence는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다.

◎ 하지만 RSI가 30~70 사이로 움직일 경우, Divergence가 발생해도 중요하게 간주하지 않는다.
◎ 오히려 과매수(RSI 70이상) 또는 과매도(RSI 30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한 추세 전환의 신호로 인식합니다.

bullish divergence (낙관적 발산)
자산 가격과 RSI 점수가 반대로 움직이는 조건 (가격은 낮아지는데, RSI는 증가)
가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지는 것을 의미

bearish divergences (비관적 발산)
가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음 (가격은 상승, RSI는 하락)
강한 하락세가 실제로 바닥점에 도달하기 전에 많은 낙관적 방향성을 나타낼 수 있음을 의미

주의점
Divergence를 미리 예측해서 거래하는 것은 절대 금지하셔야 합니다.
즉, 반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후에 매수/매도 포지션을 취해야합니다.

RSI를 활용한 매매

기본 전략
◎ 매도시점
-> RSI가 70 이상 or RSI가 이동평균선을 하향돌파 할 경우 매도 (단기)
-> 장기적인 상승추세 (RSI 70 이상), 50% 밑돌 때 매도 or 70 이탈시 매도 (장기)
-> 50% 하향 돌파시

◎ 매수시점
-> RSI가 30 이하 or RSI가 이동평균선을 상향돌파 할 경우 매수 (단기)
-> 장기적인 하락추세 (RSI 30 이하), 50% 초과할 때 매수 or 30 이탈시 매수 (장기)
-> 50% 상향 돌파시


조금 더 구체적인 전략?!
단기 상승추세에서는 50~60에서 지지 받으면 매수를 하고 70~80을 저항으로 하향 돌파 시 매도합니다.
중기 상승추세에서는 40을 지지하면 조정 시 매수, 80을 저항으로 하향하면, 매도.
단기 하락추세에서는 20~30을 저항으로 돌파 시 매수 40~50을 저항으로 매도하고, 30 진입 시에는 무조건 매도 후 다시 30을 돌파할 때에만 매수
중기 하락추세에서는 이 기준을 20과 60으로 설정하는 것이 좋습니다.


RSI 지표로 자주 사용되는 전략
◎ Failure Swing
Top Failure Swing
-> RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 (매도시점)
Bottom Failure Swing
-> RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 (매수시점)

RSI의 단점, 한계, 주의할 점

◎ 주가지수가 박스권에 있을 때 투자 판단을 하기가 어렵다.
◎ 매도 RSI 전략 RSI 전략 사인이 너무 빨리 생기는 경향이 있다.
◎ 끝없는 하락장에서는 지속적으로 매수신호를 보낸다.


지표는 지표일뿐 예측과 다를수 있다.
-> 초 강세장에서는 계속 오름 70 넘어도 오름
-> 초하락장에서는 5더라도 더 내려간다.

주가가 천장에 가까울 경우, RSI의 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락시에는 RSI의 추세가 반등하기 쉽다.
-> 따라서 상승 추세에는 과매도권 진입 시에만 매도 시점으로 활용하고
-> 하락추세에서는 과매수권 진입 시에만 매수 시점으로 활용하는게 좋다.

RSI 프로그래밍

마지막은 RSI 공식을 통해 주어진 데이터로 RSI를 구하는 코드입니다.
코드는 Swift로 작성되었습니다.
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상대강도지수

상대강도지수 또는 RSI(Relative Strength Index)란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 과매도 또는 과매수를 판단하기 위해 사용하는 보조지표이다. 스토캐스틱(Stochastic)과 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 가격의 전일 대비 상승 분 RSI 전략 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락 분 평균이 크면 과매도 상태로 판단한다. 상대강도지수의 영어 약자인 RSI를 소리 나는 대로 알에스아이라고 읽기도 한다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

개요 [ 편집 ]

기본적으로 기술분석(TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측한다. 전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 방법으로 이전 데이터를 분석한다. 상대강도지수는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970년대 후반에 개발된 기술분석 지표이다. 이 상대강도지수는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력(속도)을 측정하는 운동량 오실레이터이다. 상대강도지수는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용한다.

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표인 상대강도지수는 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식이다. 상대강도지수는 변화량의 평균값이 백분율로 계산되어 0부터 100까지의 수치로 나타내게 된다. 이러한 수치로 상대강도지수는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고, 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 횡보 장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다. 앞서 말한 거 처럼 상대강도지수는 0에서 100 사이의 값을 가진다. 지수가 30 이하이면 과매도(oversold)로 보고, 70 이상이면 과매수(overbought)로 판단한다. 보통 상대강도지수 값이 30 이하에서 30 이상으로 올라가는 시점에서 매수하고, 반대로 70 이상에서 70 이하로 떨어지는 시점에서 매도한다. 그리고 RSI 지표는 절대적 지표가 아니라 종목의 특성을 고려하여 사용자 개인별로 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 기간을 14일이 아니라 7일로 설정할 수 있고, 과매수 또는 과매도 지표를 각각 70, 30이 아니라 80, 20 또는 65, 35로 설정해도 된다. RSI 지표는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 볼린저밴드(Bollinger Band) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다. 가격은 상승하여 신고가(新高價)를 갱신하였으나, RSI 지표는 하락하여 전고점(前高點)을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스(divergence)라고 한다. [1] [2]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.) : 미국의 기계엔지니어이다. 부동산 개발자, 기술 분석가, 기술 분석 분야에서 가장 잘 알려져 있는 인물이며, 현재 기술 분석 소프트웨어의 핵심 지표로 간주되는 여러 기술 지표를 개발했다. 대표적으로 상대강도지수(RSI)를 개발했다.

특징 [ 편집 ]

상대강도지수 값은 0과 1 사이를 진동하기 때문에 오실레이터의 성격을 띤다. 그렇기 때문에 특성상 추세가 형성된 경우엔 적합도가 많이 떨어진다. 박스권에서의 움직이는 경우 오실레이터 성격의 보조 지표들이 적합하다. 상대강도지수는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 이동평균의 특성을 많이 포함한다. 이동평균의 단점 중 하나인 이동평균 프레임 밖으로 값이 벗어나게 되면 그 영향력이 사라진다는 점 또한 동일하다. 마찬가지로 새로 이동평균에 들어오는 값의 가중이 다른 값들과 동일하기 때문에 이동평균 프레임이 클 경우 그 반영이 미미하다. 지수 이동평균이나 가중 이동평균 등을 상대강도지수에 적용해보는 것도 좋은 방법의 하나다. [3]

계산 방법 [ 편집 ]

상대강도지수의 공식은 다음과 같다.

RSI(상대강도지수) 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하며, 반대로 RSI 값이 작다는 것은 일정 기간 상승한 폭보다 하락한 폭이 더 크다는 것을 의미한다. 해당 지표를 만든 월레스 와일더는 n 값으로 14일을 사용할 것을 권유했는 데, 이외에도 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용한다.

분석 및 활용방법 [ 편집 ]

월레스 와일드는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 것이 일반적이다. 다만, 대부분의 오실레이터 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도 국면에서 가격이 쉽게 반전하지 않고 추세가 연장되는 경우가 많아서 이 같은 전략만으로는 이익을 내기 힘든 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해 RSI가 70%를 넘어선 이후 다시 70% 밑으로 내려오는 것을 확인하고 매도하거나, RSI가 30% 밑으로 내려갔더라도 바로 매수하지 않고 다시 30% 이상으로 올라오면 그때 매수하는 방법을 이용한다. 이 같은 방법 이외에도 단순히 RSI가 50%를 상승 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법이나 스토캐스틱 처럼 다이버전스를 이용한 매매 방법도 있다.

  • 과열과 침체 : RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 본다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는 데, 이 경우 대부분의 오실레이터형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 RSI 전략 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.
  • 기준선 활용 : RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 "과열과 침체" 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있다.
  • 패턴분석 : RSI 값은 흔히 헤드앤숄더(Head & Shoulders)형이나 삼각(Triangles)형이 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용하다.
  • Failure Swing : 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말한다. 특히 RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식한다. RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는 데, 여기에는 두 가지 종류가 있다. Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도하는 것이며, Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것이다.
  • 지지와 저항 : 지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있다.
  • 다이버전스(divergence) : 상대강도지수는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 다이버전스란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 가격 지표와 RSI(상대강도지수)가 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 대체로 가격과 RSI 지표는 같은 방향으로 비슷하게 움직이기 때문에 가격이 상승하면 RSI 지표도 오르고, 가격이 하락하면 RSI 값도 떨어진다. 주가가 이전 지점을 이탈하는 데도 상대강도지수는 이전 지점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. 상대강도지수의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다. 추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 상대강도지수가 70 이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70 이상) 과매도(30 이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.
  • 신호의 식별 : RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매수시점으로 활용하는 것이다. [5]

장단점 [ 편집 ]

RSI의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점이다. 그리고 과거 일정 기간의 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는 데 유용하게 사용되는 데, 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점(변곡점)이 도래함을 판단하는 데도 비교적 유용하며 잘 맞는다. 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못한다.

그러나 RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있지만, 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않은 시장에서는 유용하지 못하다. 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다. 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직할 것이다.

한계점 [ 편집 ]

상대강도지수는 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 바탕으로 과매수와 과매도 상태를 판단하는 지표이다. 따라서 일정한 폭에서 환율이 오르내리기를 반복하는 상황에서는 큰 힘을 발휘한다. 하지만, 환율이 크게 상승 또는 하락하며 한쪽 방향으로 강한 추세를 보이고 있을 때는 잘못된 신호를 보내는 경우가 많기 때문에 MACD 등과 같은 추세지표와 병용하여 예측의 정확도를 높여야 한다. 또한, 상대강도지수가 70% 이상일 경우 이를 과매수 권으로 분류하는 이유는 시세가 많이 올랐기 때문에 차익 시현 매물이 쏟아지리라는 것을 가정하는 것인데, 이 같은 가정은 실제 상황과 맞아떨어지지 않는 경우가 많다. 예를 들어 어떠한 호재에 의해 강한 상승을 보이고 있는 상황이라면, 상대강도지수 값이 70% 이상이라 하더라도 하락세로 반전하지 않고 계속해서 상승세를 이어가는 경우도 많다는 것이다. 따라서 상대강도지수 지표 역시 타 지표들과 마찬가지로 독립적으로 사용하기보다는 추세가 곧 반전할지도 모른다고 예상하는 정도인 보조적인 판단 근거로만 사용할 필요가 있다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28
  2. ↑ 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  3. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  4. ↑ 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  5. ↑ Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12

참고자료 [ 편집 ]

  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  • 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  • Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12
  • 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  • 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28

같이 보기 [ 편집 ]

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RSI 전략

포스팅에 앞서 비트코인 선물 잡담방은 운영하고 있습니다.

트레이딩뷰 관련되서 궁금하시거나 비트코인 선물 관련되서 궁금하신 것 있으시면

아래 채널로 입장해서 같이 이야기해요. (리딩방 아님.)

오늘은 다른분이 작성하신 트레이딩뷰 전략을 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

소개해드릴 트레이딩뷰 전략은 바로 MA Bollinger Bands + RSI 입니다.

일단 이 전략은 개발자의 캡처 본으로는 무려 87%의 승률 을 갖고 있습니다.

하지만 사정을 까보면 "낸 커미션"이 0원입니다.
수수료를 입력하지 않아서 나온 승률이 87%입니다.

그래도 87%면 아주 높은데요, 제가 수수료를 넣어서 계산해봤습니다.

그래도 승률 70%라는 어마무시한 기록을 보여주네요,

200불 기준 0.01비트코인씩 진입했을 때 입니다.

1. 전략 추가하기

> "MA Bollinger Bands + RSI" 트레이딩뷰에서 추가하시면 됩니다.

2. 전략 설정하기

> 아래 셋팅값 보고 개인이 보는 차트에 맞게 설정해보시면 됩니다.

> 오더사이즈 : 0.02 bitcoin

- 선물하시는 분들은 레버리지 상관없이 계약 수량 넣으시면 됩니다.

- 한번에 1개의 포지션만 진입합니다.

> 커미션 : 0.03%, 비트겟 21년 10월 1일 이전 유저 기준 수수료 적으시면 됩니다.

> 이렇게 했을 때 순이익이 242달러이니, 원금포함 442달러네요,

> 총 54번의 거래를 했고, 2021년 11월 16일 ~ 2022년 1월 26일까지, 약 70일간 거래를 했네요,
70일간 121% 수익이면 엄청난데요.
현재 차트가 이 거래에 잘맞는 것일 수도 있으니, 실제 거래 연동은 조심스럽게 들어가세요.

> 손실은 5%로 해놨으니 20레버리지 기준 -100퍼센트에 손절이나갑니다.

3. 전략에 사용된 지표 분석

> 볼린저 밴드 설명.
- 볼린저 밴드는 트레이딩뷰 기본 볼린져 밴드와 다르게 중앙선이 자신이 선택한 이동평균이 됩니다.

- 그래서 트레이딩뷰 볼린저 밴드와는 영역이 살짝 달라요.

- 포스팅한 예시로 설명드리면, RSI 기준값이 50이고, 이전 10개 캔들을 비교하게 됩니다.


4. Entry Point 분석

- Short Entry Point.

> 볼린저 밴드 상단을 하방 돌파했을 때!

> RSI 값이 기준값 이하 이면서,
> 이전 캔들이 RSI값이 모두 기준값 이상일 때

- Long Entry Point.

> 볼린저 밴드 하단을 상방 돌파했을 때!

> RSI 값이 기준값 이상 이면서,
> 이전 캔들의 RSI값이 모두 기준값 이하일 때

5. 전체적인 전략 평가

- 이전에 포스팅한 볼린저 밴드 바르게 사용하기 에서 돌파 추격 매매가 아니라, 되돌림 매매방법.

- 진입 타점은 훌륭한 편이고, Filter 조건 또한 간단하고 좋습니다.

- 아쉬운점은 롱숏을 잡을 때 보다 큰 TimeFrame의 이평선이나, RSI정보를 이용하면,
조금 더 입맛에 맞는 전략이 될 수 있을 것 같습니다.


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